PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGWX с FSSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGWX с FSSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX).

SAGWX управляется Touchstone. Фонд был запущен 1 мар. 1993 г.. FSSNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGWX и FSSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGWX и FSSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		-2.26%9.58%13.32%15.71%-14.64%22.83%17.58%29.44%-8.42%17.32%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.91%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%

Доходность по периодам

С начала года, SAGWX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции SAGWX превзошли акции FSSNX по среднегодовой доходности: 10.93% против 9.90% соответственно.

SAGWX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.17%
3 года*
11.00%
5 лет*
5.06%
10 лет*
10.93%

FSSNX

1 день
3.45%
1 месяц
-5.85%
С начала года
0.91%
6 месяцев
2.89%
1 год
25.83%
3 года*
13.19%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Small Company Fund

Fidelity Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с SAGWX:
SAGWX с OBMCXSAGWX с OBSOXSAGWX с PGOAXSAGWX с WESCXSAGWX с SENCXSAGWX с AZBIXSAGWX с PRCGX
Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX

Сравнение комиссий SAGWX и FSSNX

SAGWX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

SAGWX
Touchstone Small Company Fund
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund

Доходность на риск

SAGWX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGWX
Ранг доходности на риск SAGWX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGWX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGWX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGWX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGWX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGWX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGWXFSSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.12

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.82

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

6.80

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGWX vs. FSSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGWX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа FSSNX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGWX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGWXFSSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.12

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.16

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.49

+0.02

Корреляция

Корреляция между SAGWX и FSSNX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGWX и FSSNX

Дивидендная доходность SAGWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности FSSNX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGWX
Touchstone Small Company Fund		5.95%5.82%6.03%0.15%2.57%19.71%0.10%11.83%14.83%9.03%8.71%21.16%
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		1.07%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%

Просадки

Сравнение просадок SAGWX и FSSNX

Максимальная просадка SAGWX за все время составила -51.87%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGWX и FSSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGWXFSSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.87%

-41.72%

-10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.89%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.07%

-31.87%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

-41.72%

-0.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.62%

-7.94%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-8.37%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.71%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGWX и FSSNX

Текущая волатильность для Touchstone Small Company Fund (SAGWX) составляет 5.09%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.52%. Это указывает на то, что SAGWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGWXFSSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

7.52%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.14%

14.52%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

23.30%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

22.61%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.64%

23.41%

-0.77%