PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-18.09%17.13%12.53%23.55%-7.12%19.33%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции SAGPX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.98% против 3.91% соответственно.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с ASFYXSAGPX с BDJSAGPX с BERIX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJSIFAX с MACIXSIFAX с MAGSX

Сравнение комиссий SAGPX и SIFAX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Доходность на риск

SAGPX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

2.03

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.86

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.49

-1.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.92

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.03

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.25

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.13

Корреляция

Корреляция между SAGPX и SIFAX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и SIFAX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и SIFAX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-23.62%

-25.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-3.07%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

-8.32%

-16.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

-14.69%

-15.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-0.35%

-5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-8.65%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.25%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и SIFAX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

2.04%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

3.93%

+4.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

5.30%

+8.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

5.50%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

5.16%

+8.56%