PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAGPX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAGPX с FRGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).

SAGPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SAGPX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAGPX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		-1.13%15.24%21.99%18.93%-2.33%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		-1.44%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, SAGPX показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.

SAGPX

1 день
2.46%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.62%
1 год
14.65%
3 года*
16.33%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.98%

FRGAX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
0.52%
1 год
15.52%
3 года*
13.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с SAGPX:
SAGPX с ONEQSAGPX с VOOSAGPX с FNILXSAGPX с FZROXSAGPX с AAAAXSAGPX с ASFYXSAGPX с AVEFX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с SICIXFRGAX с MAPOXFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с STDAXFRGAX с BERIXFRGAX с QBDSX

Сравнение комиссий SAGPX и FRGAX

SAGPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund

Доходность на риск

SAGPX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGPX
Ранг доходности на риск SAGPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGPX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGPX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGPX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGPX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAGPXFRGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.93

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.74

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

7.96

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAGPX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGPX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGPX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAGPXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.27

-0.79

Корреляция

Корреляция между SAGPX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGPX и FRGAX

Дивидендная доходность SAGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.61%, что больше доходности FRGAX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAGPX
Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio		13.61%13.45%13.19%1.22%11.82%8.20%3.37%3.93%14.06%8.42%3.33%11.07%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		2.03%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAGPX и FRGAX

Максимальная просадка SAGPX за все время составила -49.37%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGPX и FRGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAGPXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.37%

-11.77%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-8.53%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.02%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-1.62%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

1.87%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGPX и FRGAX

Principal Strategic Asset Management Conservative Growth Portfolio (SAGPX) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что SAGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAGPXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.51%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.04%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.56%

12.09%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.65%

10.33%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.72%

10.33%

+3.39%