Сравнение SAGP с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
SAGP и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAGP - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SAGP и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAGP и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 2.24% | 23.02% | 12.03% | 11.26% | -4.65% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -16.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SAGP показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
SAGP
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 3.33%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAGP и ISRA
SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
SAGP vs. ISRA — Ранг доходности на риск
SAGP
ISRA
Сравнение SAGP c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAGP | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.98 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.76 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.36 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 4.36 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.86 | 16.06 | -9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAGP | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.98 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.44 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SAGP и ISRA составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAGP и ISRA
Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAGP Strategas Global Policy Opportunities ETF | 3.37% | 3.45% | 2.23% | 0.94% | 0.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок SAGP и ISRA
Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAGP | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.90% | -45.02% | +22.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.13% | -11.02% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.96% | -5.16% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -11.31% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.99% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAGP и ISRA
Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 5.21%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAGP | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 9.22% | -4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.03% | 15.52% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 23.49% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 21.86% | -6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 20.87% | -5.25% |