PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SAGP с ISRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAGP с ISRA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SAGP (Strategas Global Policy Opportunities ETF) and ISRA (VanEck Israel ETF) are both Global Equities funds. SAGP is actively managed, while ISRA is passively managed. Over the past 3 years, SAGP returned 14.65%/yr vs 22.58%/yr for ISRA. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAGP charges 0.65%/yr vs 0.59%/yr for ISRA.

Доходность

Сравнение доходности SAGP и ISRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и VanEck Israel ETF (ISRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAGP показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 10.69%.

SAGP

1 день
0.31%
1 месяц
2.83%
6 месяцев
0.11%
С начала года
6.09%
1 год
13.04%
3 года*
14.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISRA

1 день
-1.43%
1 месяц
0.99%
6 месяцев
3.09%
С начала года
10.69%
1 год
28.48%
3 года*
22.58%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAGP и ISRA

2026 (YTD)2025202420232022
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		6.09%23.02%12.03%11.26%-3.70%
ISRA
VanEck Israel ETF		10.69%36.98%26.03%-0.08%-18.23%

Correlation

The correlation between SAGP and ISRA is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2022 г.

0.68

The correlation between SAGP and ISRA shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAGP и ISRA

Секторы
SAGP
ISRA

Здравоохранение

36.1%
11.3%

Промышленность

27.6%
10.4%

Технологии

13.1%
23.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
1.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
1.9%

Потребительский защитный сектор

4.2%
1.5%

Сырьевые материалы

3.8%
0.3%

Финансовые услуги

3.4%
37.0%

Энергетика

1.7%
1.9%

Недвижимость

0.3%
4.7%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Здравоохранение

SAGP
36.1%
ISRA
11.3%

Промышленность

SAGP
27.6%
ISRA
10.4%

Технологии

SAGP
13.1%
ISRA
23.4%

Коммуникационные услуги

SAGP
5.6%
ISRA
1.9%

Потребительский циклический сектор

SAGP
4.7%
ISRA
1.9%

Потребительский защитный сектор

SAGP
4.2%
ISRA
1.5%

Сырьевые материалы

SAGP
3.8%
ISRA
0.3%

Финансовые услуги

SAGP
3.4%
ISRA
37.0%

Энергетика

SAGP
1.7%
ISRA
1.9%

Недвижимость

SAGP
0.3%
ISRA
4.7%

Коммунальные услуги

SAGP

-

ISRA
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategas Global Policy Opportunities ETF

VanEck Israel ETF

Часто сравнивают с SAGP:
SAGP с SCHGSAGP с CPAISAGP с VOOSAGP с DTANSAGP с CGCPSAGP с COWZSAGP с VT
Часто сравнивают с ISRA:
ISRA с EISISRA с IZRLISRA с ITEQISRA с VOOISRA с VTISRA с ACWIISRA с SCHG

Доходность на риск

SAGP vs. ISRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAGP
Ранг доходности на риск SAGP: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAGP: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAGP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAGP: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAGP: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAGP: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ISRA
Ранг доходности на риск ISRA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRA: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRA: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAGP c ISRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) и VanEck Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAGPISRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.35

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.93

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.24

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.45

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

7.28

-3.49

SAGP vs. ISRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAGP на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISRA равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAGP и ISRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAGP и ISRA

Максимальная просадка SAGP за все время составила -22.90%, что меньше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAGP и ISRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAGPISRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.90%

-45.02%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.65%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.52%

-27.74%

+15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-7.54%

+5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-11.16%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.92%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SAGP и ISRA

Текущая волатильность для Strategas Global Policy Opportunities ETF (SAGP) составляет 3.13%, в то время как у VanEck Israel ETF (ISRA) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что SAGP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAGPISRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

7.01%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

16.60%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.12%

21.24%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

22.19%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

21.02%

-5.59%

Сравнение комиссий SAGP и ISRA

SAGP берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAGP и ISRA

Дивидендная доходность SAGP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ISRA в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISRA
VanEck Israel ETF		1.34%1.48%1.21%1.89%1.36%1.28%0.17%1.38%0.76%1.58%1.62%1.31%
SAGP
Strategas Global Policy Opportunities ETF		3.25%3.45%2.23%0.94%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAGP and ISRA have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISRA has higher volatility (7.01%) compared to SAGP (3.13%). In terms of maximum drawdown, SAGP dropped -22.90% vs ISRA's -45.02%.

On 3-year performance, ISRA leads with 22.58% vs 14.65% for SAGP. On fees, ISRA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, SAGP has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ISRA has performed better with a 22.58% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISRA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for SAGP.

SAGP has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.34% for ISRA.

They also come from different issuers: Strategas and VanEck. Their fees differ too: 0.65% for SAGP and 0.59% for ISRA.

ISRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAGP и ISRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор