PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAFX с BND

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SAFX (XCF Global, Inc) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past year, SAFX returned -96.65% vs 4.33% for BND. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SAFX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XCF Global, Inc (SAFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFX показывает доходность 47.33%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.05%.

SAFX

1 день
-8.63%
1 месяц
-10.68%
С начала года
47.33%
6 месяцев
-48.28%
1 год
-96.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BND

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.64%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.33%
3 года*
3.80%
5 лет*
0.02%
10 лет*
1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFX и BND

2026 (YTD)2025
SAFX
XCF Global, Inc		47.33%-97.33%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		-0.05%7.04%

Correlation

The correlation between SAFX and BND is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XCF Global, Inc

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с SAFX:
SAFX с VTISAFX с URG
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

SAFX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFX
Ранг доходности на риск SAFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XCF Global, Inc (SAFX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
1.16

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.11
1.71

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.62

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

4.86

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFX на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа BND равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

1.16

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.58

-0.77

Просадки

Сравнение просадок SAFX и BND

Максимальная просадка SAFX за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.62%

-18.58%

-81.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.62%

-2.68%

-96.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.92%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.89%

-2.67%

-96.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.78%

-3.06%

-67.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

96.91%

0.89%

+96.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFX и BND

XCF Global, Inc (SAFX) имеет более высокую волатильность в 35.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что SAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.39%

1.23%

+34.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

180.43%

2.70%

+177.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

264.03%

3.76%

+260.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

479.69%

6.02%

+473.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

479.69%

5.53%

+474.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFX и BND

SAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BND за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.98%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
SAFX
XCF Global, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAFX and BND have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFX has higher volatility (35.39%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, SAFX dropped -99.62% vs BND's -18.58%.

BND currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор