Сравнение SAFX с URG
SAFX (XCF Global, Inc) and URG (Ur-Energy Inc.) are both stocks. SAFX operates in Utilities - Renewable (Utilities), while URG operates in Uranium (Energy). Over the past year, SAFX returned -96.65% vs 95.18% for URG. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFX и URG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFX показывает доходность 47.33%, что значительно выше, чем у URG с доходностью 16.55%.
SAFX
- 1 день
- -8.63%
- 1 месяц
- -10.68%
- С начала года
- 47.33%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URG
- 1 день
- -16.06%
- 1 месяц
- -12.43%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 17.39%
- 1 год
- 95.18%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 9.23%
Сравнение доходности по годам SAFX и URG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAFX XCF Global, Inc | 47.33% | -97.33% |
URG Ur-Energy Inc. | 16.55% | 10.32% |
Correlation
The correlation between SAFX and URG is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
SAFX:
$0.68
URG:
-$0.25
SAFX:
3.53
URG:
19.50
SAFX:
$16.13M
URG:
$31.14M
SAFX:
$2.11M
URG:
-$13.89M
SAFX:
$109.21M
URG:
-$81.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFX vs. URG — Ранг доходности на риск
SAFX
URG
Сравнение SAFX c URG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XCF Global, Inc (SAFX) и Ur-Energy Inc. (URG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAFX | URG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.09 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 4.36 | -5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAFX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.27 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | -0.01 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок SAFX и URG
Максимальная просадка SAFX за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки URG в -91.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFX и URG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -91.13% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.62% | -45.71% | -53.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -72.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.89% | -50.46% | -48.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.78% | -66.54% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 96.91% | 21.90% | +75.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFX и URG
XCF Global, Inc (SAFX) и Ur-Energy Inc. (URG) имеют волатильность 35.39% и 34.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFX | URG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.39% | 34.24% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 180.43% | 53.42% | +127.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 264.03% | 75.37% | +188.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 479.69% | 68.22% | +411.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 479.69% | 66.59% | +413.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFX и URG
Ни SAFX, ни URG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFX и URG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XCF Global, Inc и Ur-Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SAFX and URG have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFX has higher volatility (35.39%) compared to URG (34.24%). In terms of maximum drawdown, SAFX dropped -99.62% vs URG's -91.13%.
URG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFX и URG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор