Сравнение SAFX с VTI
SAFX (XCF Global, Inc) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past year, SAFX returned -73.77% vs 19.88% for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFX и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFX показывает доходность 59.52%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 9.90%.
SAFX
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 4.66%
- 6 месяцев
- 217.65%
- С начала года
- 59.52%
- 1 год
- -73.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -87.04%
VTI
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -0.73%
- 6 месяцев
- 7.78%
- С начала года
- 9.90%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.48%
- Всё время*
- 9.57%
Сравнение доходности по годам SAFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAFX XCF Global, Inc | 59.52% | -97.33% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.90% | 17.10% |
Correlation
The correlation between SAFX and VTI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
SAFX
VTI
Сравнение SAFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XCF Global, Inc (SAFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.24 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 9.77 | -10.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFX и VTI
Максимальная просадка SAFX за все время составила -99.62%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFX и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.62% | -55.45% | -44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -92.39% | -8.92% | -83.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.80% | -1.89% | -96.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.70% | -7.99% | -64.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.14% | 2.04% | +65.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFX и VTI
XCF Global, Inc (SAFX) имеет более высокую волатильность в 56.41% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что SAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.41% | 3.23% | +53.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 180.99% | 10.18% | +170.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 223.12% | 12.88% | +210.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 463.06% | 17.49% | +445.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 463.06% | 18.29% | +444.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFX и VTI
SAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFX XCF Global, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.06% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
SAFX and VTI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFX has higher volatility (56.41%) compared to VTI (3.23%). In terms of maximum drawdown, SAFX dropped -99.62% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFX и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор