PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAFRY с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAFRY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAFRY и QQQI

2026 (YTD)20252024
SAFRY
Safran SA		-3.70%61.48%16.42%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

SAFRY

1 день
2.19%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
27.83%
3 года*
32.68%
5 лет*
19.80%
10 лет*
18.98%

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с SPYSAFRY с DAXSAFRY с NWGSAFRY с ESLT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

SAFRY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.68

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.93

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

8.69

-4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.90

-0.38

Корреляция

Корреляция между SAFRY и QQQI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и QQQI

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAFRY
Safran SA		0.97%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и QQQI

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

SAFRYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-20.00%

-45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-11.46%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-5.72%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-2.31%

-9.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.54%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и QQQI

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAFRYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

6.18%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

11.23%

+9.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

19.72%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

17.48%

+11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

17.48%

+17.27%