PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с DAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAFRY с DAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAFRY (Safran SA) is a stock, while DAX (Global X DAX Germany ETF) is Europe Equities fund tracking the DAX Index. Over the past 10 years, SAFRY returned 18.99%/yr vs 8.99%/yr for DAX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 18.99% против 8.99% соответственно.

SAFRY

1 день
2.95%
1 месяц
11.02%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.77%
1 год
16.52%
3 года*
34.89%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.99%

DAX

1 день
1.11%
1 месяц
1.26%
С начала года
0.44%
6 месяцев
3.82%
1 год
4.02%
3 года*
18.46%
5 лет*
7.95%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFRY и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		1.47%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
DAX
Global X DAX Germany ETF		0.44%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Correlation

The correlation between SAFRY and DAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2014 г.

0.59

The correlation between SAFRY and DAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLTSAFRY с NWG
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с CACDAX с BMW.DEDAX с ^FCHIDAX с QQQDAX с VOO

Доходность на риск

SAFRY vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.23

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.45

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.27

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

0.86

+0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.23

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.39

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.42

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.36

+0.17

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и DAX

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и DAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-45.58%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-14.82%

-9.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-16.03%

-8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-39.96%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-45.58%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-3.57%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-10.50%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

4.69%

+4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и DAX

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

5.82%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.70%

14.39%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

17.68%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

20.38%

+9.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

21.28%

+14.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и DAX

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DAX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.47%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%
SAFRY
Safran SA		1.13%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Часто задаваемые вопросы

SAFRY and DAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFRY has higher volatility (14.24%) compared to DAX (5.82%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs DAX's -45.58%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFRY и DAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор