PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAFRY с DAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAFRY) и Global X DAX Germany ETF (DAX).

DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAFRY и DAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		-3.70%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
DAX
Global X DAX Germany ETF		-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.27%22.11%-22.92%28.23%

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции SAFRY превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 18.98% против 8.48% соответственно.

SAFRY

1 день
2.19%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
27.83%
3 года*
32.68%
5 лет*
19.80%
10 лет*
18.98%

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Global X DAX Germany ETF

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с SPYSAFRY с NWGSAFRY с ESLTSAFRY с RTX
Часто сравнивают с DAX:
DAX с SPYDAX с ^NIFTY500DAX с BMW.DEDAX с CACDAX с ^FCHIDAX с VOODAX с QQQ

Доходность на риск

SAFRY vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.51

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.85

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.11

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.75

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

2.61

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.51

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.39

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.40

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.33

+0.19

Корреляция

Корреляция между SAFRY и DAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и DAX

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DAX в 1.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAFRY
Safran SA		0.97%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%
DAX
Global X DAX Germany ETF		1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и DAX

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и DAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAFRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-45.58%

-20.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-14.82%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-39.96%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-45.58%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-10.00%

-8.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-10.58%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

4.23%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и DAX

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Global X DAX Germany ETF (DAX) с волатильностью 8.46%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAFRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

8.46%

+3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

12.77%

+8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

20.20%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

20.20%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

21.21%

+13.54%