PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с SAF.PA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с SAF.PA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAFRY) и Safran SA (SAF.PA).

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и SAF.PA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Safran SA (SAF.PA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAFRY и SAF.PA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		-3.70%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
SAF.PA
Safran SA		-3.54%60.85%26.05%42.07%2.59%-13.17%-8.31%30.00%18.85%44.82%
Разные валюты инструментов

SAFRY торгуется в USD, в то время как SAF.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAF.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAFRY показывает доходность -3.70%, а SAF.PA немного выше – -3.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAFRY имеют среднегодовую доходность 18.98%, а акции SAF.PA немного отстают с 18.68%.

SAFRY

1 день
2.19%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
27.83%
3 года*
32.68%
5 лет*
19.80%
10 лет*
18.98%

SAF.PA

1 день
4.39%
1 месяц
-14.24%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-3.74%
1 год
28.82%
3 года*
32.91%
5 лет*
20.00%
10 лет*
18.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Safran SA

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с SPYSAFRY с DAXSAFRY с NWGSAFRY с ESLTSAFRY с RTX
Часто сравнивают с SAF.PA:
SAF.PA с RTXSAF.PA с SWBISAF.PA с HWMSAF.PA с GDSAF.PA с GESAF.PA с vooSAF.PA с VK.PA

Доходность на риск

SAFRY vs. SAF.PA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SAF.PA
Ранг доходности на риск SAF.PA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAF.PA: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAF.PA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAF.PA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAF.PA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAF.PA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c SAF.PA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Safran SA (SAF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYSAF.PADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.96

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.44

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.83

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

7.94

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. SAF.PA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAF.PA равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и SAF.PA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYSAF.PAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.96

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.67

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.48

+0.05

Корреляция

Корреляция между SAFRY и SAF.PA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и SAF.PA

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SAF.PA в 1.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAFRY
Safran SA		0.97%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%
SAF.PA
Safran SA		1.00%0.98%1.04%0.85%0.43%0.40%0.00%1.32%1.53%0.97%2.15%1.96%

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и SAF.PA

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, примерно равная максимальной просадке SAF.PA в -65.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и SAF.PA.

Загрузка...

Показатели просадок

SAFRYSAF.PAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-92.64%

+27.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-20.97%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-29.84%

-12.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-64.63%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-16.30%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-36.15%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

5.14%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и SAF.PA

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 11.62% по сравнению с Safran SA (SAF.PA) с волатильностью 10.94%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAFRYSAF.PAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

10.94%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

20.29%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

29.68%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

29.18%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

33.99%

+0.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и SAF.PA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. SAFRY значения в USD, SAF.PA значения в EUR