Сравнение SAFRY с NWG
SAFRY (Safran SA) and NWG (NatWest Group plc) are both stocks. SAFRY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NWG operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SAFRY returned 20.38%/yr vs 20.29%/yr for NWG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SAFRY и NWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAFRY показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у NWG с доходностью 4.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAFRY имеют среднегодовую доходность 20.38%, а акции NWG немного отстают с 20.29%.
SAFRY
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 8.53%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 23.86%
- 10 лет*
- 20.38%
NWG
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 4.00%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 51.90%
- 5 лет*
- 33.38%
- 10 лет*
- 20.29%
Сравнение доходности по годам SAFRY и NWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAFRY Safran SA | 12.17% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 2.63% | -13.43% | -8.37% | 31.49% | 17.99% | 46.30% |
NWG NatWest Group plc | 4.00% | 81.29% | 92.31% | -4.69% | 11.23% | 39.24% | -24.92% | 29.18% | -26.25% | 38.16% |
Correlation
The correlation between SAFRY and NWG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between SAFRY and NWG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SAFRY:
$161.32B
NWG:
$35.10B
SAFRY:
€3.89
NWG:
£2.96
SAFRY:
21.77
NWG:
4.47
SAFRY:
0.01
NWG:
0.17
SAFRY:
2.40
NWG:
0.90
SAFRY:
9.53
NWG:
0.61
SAFRY:
€58.78B
NWG:
£29.58B
SAFRY:
€22.83B
NWG:
£16.97B
SAFRY:
€6.39B
NWG:
£9.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAFRY vs. NWG — Ранг доходности на риск
SAFRY
NWG
Сравнение SAFRY c NWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и NatWest Group plc (NWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAFRY | NWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 1.33 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | 3.30 | -1.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAFRY и NWG
Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что меньше максимальной просадки NWG в -96.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и NWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAFRY | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.58% | -96.96% | +31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -24.03% | -0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -34.62% | +10.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -40.56% | +2.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.58% | -67.34% | +1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -68.69% | +63.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -86.15% | +73.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 9.70% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAFRY и NWG
Safran SA (SAFRY) и NatWest Group plc (NWG) имеют волатильность 9.39% и 9.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAFRY | NWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | 9.22% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.33% | 24.91% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.09% | 31.83% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.85% | 33.64% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.17% | 36.91% | -1.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAFRY и NWG
Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности NWG в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWG NatWest Group plc | 5.02% | 3.69% | 4.36% | 9.42% | 11.57% | 2.74% | 4.59% | 9.75% | 0.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAFRY Safran SA | 1.02% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SAFRY и NWG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и NatWest Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SAFRY и NWG
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
NWG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.36B при выручке в 7.39B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
NWG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 7.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
NWG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NatWest Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.51B при выручке в 7.39B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.
Часто задаваемые вопросы
SAFRY and NWG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAFRY has higher volatility (9.39%) compared to NWG (9.22%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs NWG's -96.96%.
NWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAFRY и NWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор