PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с HTHIY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с HTHIY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAFRY (Safran SA) and HTHIY (Hitachi Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — SAFRY in Aerospace & Defense, HTHIY in Conglomerates. Over the past 10 years, SAFRY returned 18.99%/yr vs 22.28%/yr for HTHIY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и HTHIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у HTHIY с доходностью 5.58%. За последние 10 лет акции SAFRY уступали акциям HTHIY по среднегодовой доходности: 18.99% против 22.28% соответственно.

SAFRY

1 день
2.95%
1 месяц
11.02%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.77%
1 год
16.52%
3 года*
34.89%
5 лет*
19.66%
10 лет*
18.99%

HTHIY

1 день
0.24%
1 месяц
6.36%
С начала года
5.58%
6 месяцев
4.14%
1 год
18.36%
3 года*
40.09%
5 лет*
24.55%
10 лет*
22.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAFRY и HTHIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		1.47%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		5.58%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%

Correlation

The correlation between SAFRY and HTHIY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2012 г.

0.30

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFRY:

$145.93B

HTHIY:

$148.30B

EPS

SAFRY:

$3.89

HTHIY:

$137.13

Коэффициент P/E

SAFRY:

22.48

HTHIY:

0.24

Коэффициент PEG

SAFRY:

0.01

HTHIY:

0.02

Коэффициент P/S

SAFRY:

2.48

HTHIY:

0.02

Коэффициент P/B

SAFRY:

9.84

HTHIY:

0.02

Общая выручка (12 мес.)

SAFRY:

$58.78B

HTHIY:

$8.49T

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFRY:

$22.83B

HTHIY:

$2.57T

EBITDA (12 мес.)

SAFRY:

$6.39B

HTHIY:

$1.52T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Hitachi Ltd ADR

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с DAXSAFRY с SPYSAFRY с RTXSAFRY с ESLT
Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с TPLHTHIY с FXAIXHTHIY с ETHTHIY с QQQHTHIY с AAPLHTHIY с SPYHTHIY с PRCOX

Доходность на риск

SAFRY vs. HTHIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c HTHIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYHTHIYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
0.46

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
0.91

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.11

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.68

0.70

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.78

1.52

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. HTHIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTHIY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и HTHIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYHTHIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.43

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и HTHIY

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки HTHIY в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и HTHIY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAFRYHTHIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-52.86%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.57%

-26.43%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.57%

-34.05%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.37%

-35.47%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-44.98%

-20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.82%

-13.72%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-15.83%

+3.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.31%

12.09%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и HTHIY

Safran SA (SAFRY) имеет более высокую волатильность в 14.24% по сравнению с Hitachi Ltd ADR (HTHIY) с волатильностью 11.44%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAFRYHTHIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.24%

11.44%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.70%

31.15%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.44%

40.08%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.77%

34.34%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.30%

31.47%

+3.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и HTHIY

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%
SAFRY
Safran SA		1.13%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и HTHIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Hitachi Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T3.50T202120222023202420252026
16.20B
3.14T
(SAFRY) Общая выручка
(HTHIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAFRY и HTHIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safran SA и Hitachi Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202120222023202420252026
12.1%
30.6%
Активы портфеля
SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 961.99B при выручке в 3.14T, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 380.42B при выручке в 3.14T, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 166.82B при выручке в 3.14T, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

SAFRY and HTHIY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAFRY has higher volatility (14.24%) compared to HTHIY (11.44%). In terms of maximum drawdown, SAFRY dropped -65.58% vs HTHIY's -52.86%.

SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAFRY и HTHIY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор