PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAFRY с HTHIY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SAFRY с HTHIY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Safran SA (SAFRY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY).

Доходность

Сравнение доходности SAFRY и HTHIY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Safran SA (SAFRY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAFRY и HTHIY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAFRY
Safran SA		-3.70%61.48%24.75%42.67%2.63%-13.43%-8.37%31.49%17.99%46.30%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		-4.07%26.95%71.97%43.04%-6.74%36.49%-5.96%59.42%-32.14%47.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SAFRY:

$140.08B

HTHIY:

$67.58B

EPS

SAFRY:

$3.89

HTHIY:

$281.48

Коэффициент P/E

SAFRY:

21.57

HTHIY:

0.11

Коэффициент PEG

SAFRY:

0.01

HTHIY:

0.02

Коэффициент P/S

SAFRY:

2.38

HTHIY:

0.01

Коэффициент P/B

SAFRY:

9.44

HTHIY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

SAFRY:

$58.78B

HTHIY:

$8.12T

Валовая прибыль (12 мес.)

SAFRY:

$22.83B

HTHIY:

$2.42T

EBITDA (12 мес.)

SAFRY:

$6.39B

HTHIY:

$1.38T

Доходность по периодам

С начала года, SAFRY показывает доходность -3.70%, что значительно выше, чем у HTHIY с доходностью -4.07%. За последние 10 лет акции SAFRY уступали акциям HTHIY по среднегодовой доходности: 18.98% против 21.57% соответственно.

SAFRY

1 день
2.19%
1 месяц
-14.35%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-3.89%
1 год
27.83%
3 года*
32.68%
5 лет*
19.80%
10 лет*
18.98%

HTHIY

1 день
2.82%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
13.93%
1 год
30.02%
3 года*
40.16%
5 лет*
27.49%
10 лет*
21.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Safran SA

Hitachi Ltd ADR

Часто сравнивают с SAFRY:
SAFRY с SAF.PASAFRY с GESAFRY с FINMYSAFRY с SPYSAFRY с DAXSAFRY с NWGSAFRY с ESLT
Часто сравнивают с HTHIY:
HTHIY с FXAIXHTHIY с ETHTHIY с TPLHTHIY с QQQHTHIY с SPYHTHIY с PRCOXHTHIY с AAPL

Доходность на риск

SAFRY vs. HTHIY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAFRY
Ранг доходности на риск SAFRY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAFRY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAFRY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAFRY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAFRY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HTHIY
Ранг доходности на риск HTHIY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTHIY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTHIY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTHIY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTHIY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAFRY c HTHIY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Safran SA (SAFRY) и Hitachi Ltd ADR (HTHIY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAFRYHTHIYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.69

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.20

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

2.77

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAFRY vs. HTHIY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAFRY на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа HTHIY равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAFRY и HTHIY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAFRYHTHIYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.82

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.69

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.41

+0.12

Корреляция

Корреляция между SAFRY и HTHIY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAFRY и HTHIY

Дивидендная доходность SAFRY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как HTHIY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAFRY
Safran SA		0.97%0.93%1.09%0.83%0.42%0.43%0.00%1.32%1.60%1.60%4.16%1.98%
HTHIY
Hitachi Ltd ADR		0.00%0.49%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%1.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAFRY и HTHIY

Максимальная просадка SAFRY за все время составила -65.58%, что больше максимальной просадки HTHIY в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAFRY и HTHIY.

Загрузка...

Показатели просадок

SAFRYHTHIYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.58%

-52.86%

-12.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.21%

-26.43%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.39%

-35.47%

-6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.58%

-44.98%

-20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.21%

-21.61%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.20%

-15.81%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

9.99%

-3.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SAFRY и HTHIY

Текущая волатильность для Safran SA (SAFRY) составляет 11.62%, в то время как у Hitachi Ltd ADR (HTHIY) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что SAFRY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTHIY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAFRYHTHIYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.62%

16.16%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

31.90%

-11.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.55%

43.76%

-15.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

33.88%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.75%

31.44%

+3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SAFRY и HTHIY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Safran SA и Hitachi Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00T2.50T3.00T20212022202320242025
16.20B
2.76T
(SAFRY) Общая выручка
(HTHIY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SAFRY и HTHIY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Safran SA и Hitachi Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
12.1%
29.8%
Активы портфеля
SAFRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.

HTHIY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 823.65B при выручке в 2.76T, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.

SAFRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

HTHIY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 323.41B при выручке в 2.76T, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

SAFRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

HTHIY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hitachi Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 168.69B при выручке в 2.76T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.