PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с GQGPX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		5.07%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%30.14%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.82%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%33.74%20.92%-14.91%29.81%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.82%.

SAEMX

1 день
3.32%
1 месяц
-4.67%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.20%
1 год
31.53%
3 года*
17.03%
5 лет*
8.40%
10 лет*
8.30%

GQGPX

1 день
0.72%
1 месяц
-1.62%
С начала года
2.82%
6 месяцев
6.19%
1 год
12.70%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAISXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAUFX
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий SAEMX и GQGPX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.05

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.49

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

1.45

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

4.92

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.05

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между SAEMX и GQGPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и GQGPX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности GQGPX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.27%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.86%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и GQGPX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-33.68%

-29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-9.12%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-30.02%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.31%

-6.76%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-11.70%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.68%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и GQGPX

SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

5.51%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.04%

9.02%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

12.55%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

14.71%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

15.98%

-0.54%