PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAEMX с BEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAEMX с BEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).

SAEMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SAEMX и BEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAEMX и BEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		1.69%29.21%5.47%15.72%-11.61%10.51%0.88%8.05%-12.11%31.24%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		5.83%47.83%4.01%22.53%-15.91%1.68%-6.17%18.60%-15.56%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAEMX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции SAEMX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.94% против 8.34% соответственно.

SAEMX

1 день
-0.94%
1 месяц
-10.73%
С начала года
1.69%
6 месяцев
7.18%
1 год
27.67%
3 года*
15.76%
5 лет*
7.69%
10 лет*
7.94%

BEMIX

1 день
2.79%
1 месяц
-8.46%
С начала года
5.83%
6 месяцев
14.00%
1 год
48.03%
3 года*
22.35%
5 лет*
10.35%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Emerging Markets Value Fund

Brandes Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с SAEMX:
SAEMX с IGUS.LSAEMX с EIMI.LSAEMX с SAUMXSAEMX с SAHMXSAEMX с SAMKXSAEMX с SAISXSAEMX с VOO
Часто сравнивают с BEMIX:
BEMIX с VWOBEMIX с FGRTXBEMIX с DESIXBEMIX с FSSGXBEMIX с PZVEXBEMIX с FNCMXBEMIX с PEMYX

Сравнение комиссий SAEMX и BEMIX

SAEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.

SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund

Доходность на риск

SAEMX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAEMX
Ранг доходности на риск SAEMX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAEMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAEMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAEMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAEMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BEMIX
Ранг доходности на риск BEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEMIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAEMX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAEMXBEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.82

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

3.53

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.01

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.63

16.28

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAEMX vs. BEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAEMX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа BEMIX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAEMX и BEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAEMXBEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.64

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.25

-0.10

Корреляция

Корреляция между SAEMX и BEMIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAEMX и BEMIX

Дивидендная доходность SAEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.38%, что больше доходности BEMIX в 2.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAEMX
SA Emerging Markets Value Fund		3.38%3.43%4.37%4.07%3.54%2.86%1.76%2.18%1.78%1.28%1.23%1.25%
BEMIX
Brandes Emerging Markets Fund		2.03%2.15%3.04%2.45%2.86%2.31%1.31%2.56%1.55%1.41%2.20%1.54%

Просадки

Сравнение просадок SAEMX и BEMIX

Максимальная просадка SAEMX за все время составила -63.08%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAEMX и BEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAEMXBEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.08%

-46.05%

-17.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.22%

-12.07%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.98%

-36.37%

+10.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.23%

-46.05%

-3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.22%

-9.61%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-14.32%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

2.97%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SAEMX и BEMIX

Текущая волатильность для SA Emerging Markets Value Fund (SAEMX) составляет 7.86%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SAEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAEMXBEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

9.06%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

12.81%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

17.53%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.20%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

16.98%

-1.57%