Сравнение SADU.DE с BTC-USD
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past year, SADU.DE returned 26.61% vs -38.10% for BTC-USD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SADU.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.75%
- С начала года
- -26.25%
- 6 месяцев
- -28.42%
- 1 год
- -38.10%
- 3 года*
- 29.19%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 59.66%
Сравнение доходности по годам SADU.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
BTC-USD Bitcoin | -28.60% | -17.40% | 136.59% | 43.33% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and BTC-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
SADU.DE
BTC-USD
Сравнение SADU.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.87 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.76 | +3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | -1.35 | +10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | -0.90 | +2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и BTC-USD
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -83.05% | +59.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -49.93% | +40.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.40% | +48.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -39.96% | +36.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 33.81% | -30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) составляет 3.23%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 10.12% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 34.33% | -25.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 35.37% | -22.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 45.05% | -30.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 55.99% | -41.43% |
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and BTC-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор