Сравнение SADU.DE с DJAM.DE
SADU.DE (Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc) and DJAM.DE (Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist) are both Large Cap Blend Equities funds from Amundi - SADU.DE tracks the MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped while DJAM.DE tracks the Dow Jones Industrial Average. Both are passively managed. Over the past year, SADU.DE returned 26.46% vs 20.41% for DJAM.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SADU.DE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for DJAM.DE.
Доходность
Сравнение доходности SADU.DE и DJAM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SADU.DE показывает доходность 13.46%, что значительно выше, чем у DJAM.DE с доходностью 8.12%.
SADU.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 13.46%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJAM.DE
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- 5.73%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 8.61%
- 1 год
- 20.41%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 12.59%
Сравнение доходности по годам SADU.DE и DJAM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 13.46% | 2.73% | 27.24% | 8.87% |
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 8.12% | 2.01% | 21.39% | 10.45% |
Correlation
The correlation between SADU.DE and DJAM.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2023 г. | 0.81 |
The correlation between SADU.DE and DJAM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SADU.DE vs. DJAM.DE — Ранг доходности на риск
SADU.DE
DJAM.DE
Сравнение SADU.DE c DJAM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SADU.DE | DJAM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.77 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 9.22 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SADU.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.70 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.62 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SADU.DE и DJAM.DE
Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки DJAM.DE в -47.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и DJAM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SADU.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -47.32% | +23.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.34% | -2.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -7.81% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 2.21% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SADU.DE и DJAM.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist (DJAM.DE) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SADU.DE | DJAM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 2.87% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 8.34% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 11.93% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.56% | 14.07% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.56% | 16.09% | -1.53% |
Сравнение комиссий SADU.DE и DJAM.DE
SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DJAM.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SADU.DE и DJAM.DE
SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DJAM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJAM.DE Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 0.73% | 0.79% | 1.17% | 1.06% | 1.80% | 1.11% | 1.62% | 1.25% | 1.90% | 1.71% | 2.26% | 2.44% |
SADU.DE Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SADU.DE and DJAM.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SADU.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SADU.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for DJAM.DE.
SADU.DE tracks MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped, while DJAM.DE tracks Dow Jones Industrial Average. Their fees differ too: 0.15% for SADU.DE and 0.50% for DJAM.DE.
Подберите оптимальное распределение для SADU.DE и DJAM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор