PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SADU.DE с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SADU.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SADU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SADU.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		-4.79%2.73%27.24%8.87%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%7.29%
Разные валюты инструментов

SADU.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%.

SADU.DE

1 день
2.23%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-0.43%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с USUE.DESADU.DE с USCP.DESADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с 18MK.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий SADU.DE и SPY

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

SADU.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

0.46

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

0.78

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.71

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

3.01

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

0.46

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между SADU.DE и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и SPY

SADU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и SPY

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

SADU.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-55.19%

+31.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-8.88%

-4.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.44%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-9.09%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.57%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и SPY

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.33% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SADU.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.36%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.88%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

21.44%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

16.97%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

18.50%

-3.83%