PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с USUE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SADU.DE с USUE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE).

SADU.DE и USUE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SADU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. USUE.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Select Factor Mix. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и USUE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SADU.DE и USUE.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		-4.71%2.73%27.24%8.87%
USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc		1.73%1.00%25.07%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у USUE.DE с доходностью 1.73%.

SADU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USUE.DE

1 день
0.42%
1 месяц
-2.43%
С начала года
1.73%
6 месяцев
5.38%
1 год
6.58%
3 года*
13.04%
5 лет*
9.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с SPYSADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с USCP.DESADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с 18MK.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с USUE.DE:
USUE.DE с DYNFUSUE.DE с ACU2.DEUSUE.DE с MIVU.DEUSUE.DE с SLUS.DEUSUE.DE с EL4I.DEUSUE.DE с USCP.DEUSUE.DE с V3YA.DE

Сравнение комиссий SADU.DE и USUE.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USUE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USUE.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SADU.DE vs. USUE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USUE.DE
Ранг доходности на риск USUE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USUE.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USUE.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USUE.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USUE.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c USUE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEUSUE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.41

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

0.66

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

2.39

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

6.66

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. USUE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USUE.DE равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и USUE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEUSUE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.56

+0.25

Корреляция

Корреляция между SADU.DE и USUE.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и USUE.DE

Ни SADU.DE, ни USUE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и USUE.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки USUE.DE в -35.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и USUE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SADU.DEUSUE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-35.36%

+11.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.69%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-3.23%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-5.67%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

1.80%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и USUE.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Select Factor Mix UCITS ETF (USD) Acc (USUE.DE) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USUE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SADU.DEUSUE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.58%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

8.49%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

16.07%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.46%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

17.48%

-2.82%