PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SADU.DE с USCP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SADU.DE с USCP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE).

SADU.DE и USCP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SADU.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Leaders Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 14 сент. 2023 г.. USCP.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® US Sector Value. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SADU.DE и USCP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SADU.DE и USCP.DE

2026 (YTD)202520242023
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc		-4.71%2.73%27.24%8.87%
USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)		-1.49%-3.26%22.70%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, SADU.DE показывает доходность -4.71%, что значительно ниже, чем у USCP.DE с доходностью -1.49%.

SADU.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.71%
6 месяцев
-0.88%
1 год
6.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USCP.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-0.54%
1 год
-1.35%
3 года*
10.64%
5 лет*
9.82%
10 лет*
13.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)

Часто сравнивают с SADU.DE:
SADU.DE с IS3Q.DESADU.DE с SPYSADU.DE с R1GR.ASSADU.DE с USUE.DESADU.DE с 6PSE.DESADU.DE с 18MK.DESADU.DE с GOAI.DE
Часто сравнивают с USCP.DE:
USCP.DE с IWFUSCP.DE с VOOUSCP.DE с MIVU.DEUSCP.DE с OG35.DEUSCP.DE с OP2E.DEUSCP.DE с DELG.DEUSCP.DE с OP5E.DE

Сравнение комиссий SADU.DE и USCP.DE

SADU.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USCP.DE в 0.65%.

USCP.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR)
SADU.DE
Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc

Доходность на риск

SADU.DE vs. USCP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SADU.DE
Ранг доходности на риск SADU.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SADU.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SADU.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SADU.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SADU.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
USCP.DE
Ранг доходности на риск USCP.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCP.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCP.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCP.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SADU.DE c USCP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SADU.DEUSCP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

-0.10

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

-0.03

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.00

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

0.32

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.24

1.11

+3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SADU.DE vs. USCP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SADU.DE на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа USCP.DE равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SADU.DE и USCP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SADU.DEUSCP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

-0.10

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между SADU.DE и USCP.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SADU.DE и USCP.DE

Ни SADU.DE, ни USCP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SADU.DE и USCP.DE

Максимальная просадка SADU.DE за все время составила -23.85%, что меньше максимальной просадки USCP.DE в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SADU.DE и USCP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SADU.DEUSCP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.85%

-34.80%

+10.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.37%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-9.83%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-4.85%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.06%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SADU.DE и USCP.DE

Amundi MSCI USA ESG Leaders UCITS ETF Acc (SADU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF (EUR) (USCP.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что SADU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USCP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SADU.DEUSCP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.36%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.87%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

14.05%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

14.47%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.66%

16.15%

-1.49%