Сравнение SABTX с SHXPX
SABTX (SA U.S. Value Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SABTX charges 0.73%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности SABTX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SABTX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 5.13%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 19.30%
- 1 год
- 37.60%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 11.49%
SHXPX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SABTX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 1.44% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.32% |
Correlation
The correlation between SABTX and SHXPX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABTX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
SABTX
SHXPX
Сравнение SABTX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABTX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.52 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 8.85 | -8.48 |
Просадки
Сравнение просадок SABTX и SHXPX
Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.96% | -0.13% | -66.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.13% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -0.03% | -11.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SABTX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABTX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.63% | 2.95% | +8.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 2.95% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 2.95% | +16.21% |
Сравнение комиссий SABTX и SHXPX
SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABTX и SHXPX
Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABTX SA U.S. Value Fund | 3.30% | 3.88% | 2.60% | 1.67% | 7.66% | 4.25% | 1.52% | 5.14% | 9.80% | 10.36% | 5.08% | 6.83% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SABTX and SHXPX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SABTX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор