PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABTX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABTX с AVERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Value Fund (SABTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности SABTX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Value Fund (SABTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABTX и AVERX

2026 (YTD)2025
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%20.75%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		19.97%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, SABTX показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%

AVERX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.66%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.80%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Value Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAWMXSABTX с SAREXSABTX с SAEMX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VEIPXAVERX с VHYAXAVERX с VOO

Сравнение комиссий SABTX и AVERX

SABTX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
SABTX
SA U.S. Value Fund

Доходность на риск

SABTX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABTX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Value Fund (SABTX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABTXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABTX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABTXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.17

-0.82

Корреляция

Корреляция между SABTX и AVERX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABTX и AVERX

Дивидендная доходность SABTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что больше доходности AVERX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.34%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABTX и AVERX

Максимальная просадка SABTX за все время составила -66.96%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABTX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABTXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.96%

-11.33%

-55.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-6.66%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-5.39%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.84%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SABTX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABTXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

19.13%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

19.13%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

19.13%

+0.05%