PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABPX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABPX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SABPX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABPX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		-1.15%13.62%18.04%15.64%-16.48%13.14%10.83%19.57%-5.44%14.65%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции SABPX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 8.14% против 10.88% соответственно.

SABPX

1 день
1.75%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.17%
3 года*
13.68%
5 лет*
6.78%
10 лет*
8.14%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с SABPX:
SABPX с VOOSABPX с BERIXSABPX с CSTAXSABPX с IOEZXSABPX с PMAIXSABPX с AAAAXSABPX с ASFYX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий SABPX и TSAIX

SABPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

SABPX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABPX
Ранг доходности на риск SABPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABPX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABPX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABPXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.62

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.45

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

6.28

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABPX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABPX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABPX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABPXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.10

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.67

-0.06

Корреляция

Корреляция между SABPX и TSAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABPX и TSAIX

Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABPX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio		10.65%10.71%11.81%1.64%8.16%9.60%3.13%4.05%9.79%6.97%3.58%8.20%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок SABPX и TSAIX

Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABPXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.58%

-34.58%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-11.72%

+3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.41%

-28.28%

+5.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.29%

-34.58%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-7.52%

+2.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.96%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.71%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности SABPX и TSAIX

Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABPXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

6.34%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.42%

10.26%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

17.32%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

16.20%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

17.62%

-6.91%