Сравнение SABPX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 1.34% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 1.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABPX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции PMAIX немного впереди с 8.51%.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
PMAIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 4.36%
- 1 год
- 17.30%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и PMAIX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
SABPX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
SABPX
PMAIX
Сравнение SABPX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 2.43 | -1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 3.08 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.52 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.50 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 11.66 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 2.43 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.11 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.12 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и PMAIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и PMAIX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности PMAIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.79% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и PMAIX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -24.12% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -7.06% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -13.97% | -8.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -24.12% | -1.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -3.10% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -2.69% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.52% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и PMAIX
Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что SABPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 2.29% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 4.18% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 7.19% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 7.20% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 7.58% | +3.13% |