Сравнение SABPX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
SABPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SABPX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SABPX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | -1.15% | 13.62% | 18.04% | 15.64% | -16.48% | 13.14% | 10.83% | 19.57% | -5.44% | 14.65% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SABPX показывает доходность -1.15%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SABPX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции IOEZX немного впереди с 8.36%.
SABPX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 8.14%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SABPX и IOEZX
SABPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
SABPX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
SABPX
IOEZX
Сравнение SABPX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABPX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.89 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.78 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 7.34 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.32 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.35 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.51 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SABPX и IOEZX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABPX и IOEZX
Дивидендная доходность SABPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABPX Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio | 10.65% | 10.71% | 11.81% | 1.64% | 8.16% | 9.60% | 3.13% | 4.05% | 9.79% | 6.97% | 3.58% | 8.20% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок SABPX и IOEZX
Максимальная просадка SABPX за все время составила -40.58%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABPX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SABPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.58% | -56.15% | +15.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -11.71% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.41% | -21.47% | -0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.29% | -38.12% | +12.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.01% | -4.15% | -0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.64% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.85% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABPX и IOEZX
Текущая волатильность для Principal Strategic Asset Management Balanced Portfolio (SABPX) составляет 4.16%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что SABPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SABPX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.38% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.42% | 8.72% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 15.55% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.90% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 16.44% | -5.73% |