PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABIX с STPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABIX с STPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX).

SABIX управляется Saratoga. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г.. STPAX управляется Saratoga. Фонд был запущен 21 окт. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности SABIX и STPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABIX и STPAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		-3.06%13.01%12.49%15.20%-11.36%14.93%9.53%18.72%-8.74%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		-10.38%16.20%20.02%45.01%-31.89%16.54%26.75%45.00%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, SABIX показывает доходность -3.06%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью -10.38%.

SABIX

1 день
2.35%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.06%
6 месяцев
-1.49%
1 год
12.33%
3 года*
11.25%
5 лет*
6.26%
10 лет*
—

STPAX

1 день
3.30%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-10.38%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.65%
3 года*
16.18%
5 лет*
6.10%
10 лет*
14.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Saratoga Technology & Communications Portfolio

Часто сравнивают с SABIX:
SABIX с VBRSABIX с LUNAXSABIX с SBMIXSABIX с SAMIXSABIX с SMICXSABIX с SHPAXSABIX с SMBPX
Часто сравнивают с STPAX:
STPAX с ARKVXSTPAX с SAMIXSTPAX с SIBPXSTPAX с SMICXSTPAX с LUNAXSTPAX с SLCGXSTPAX с FELIX

Сравнение комиссий SABIX и STPAX

SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.

STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio

Доходность на риск

SABIX vs. STPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABIX
Ранг доходности на риск SABIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
STPAX
Ранг доходности на риск STPAX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABIX c STPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABIXSTPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.59

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.00

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.88

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

2.95

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABIX vs. STPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABIX на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа STPAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABIX и STPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABIXSTPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.59

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.28

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между SABIX и STPAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABIX и STPAX

Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что меньше доходности STPAX в 19.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABIX
Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio		10.14%9.83%3.12%2.81%7.12%9.63%1.82%3.72%3.06%0.00%0.00%0.00%
STPAX
Saratoga Technology & Communications Portfolio		19.30%17.30%13.90%7.63%22.55%13.94%14.21%12.52%4.84%8.32%9.28%12.58%

Просадки

Сравнение просадок SABIX и STPAX

Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и STPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABIXSTPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.06%

-94.25%

+65.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-15.49%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.20%

-37.07%

+19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-12.70%

+7.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-59.10%

+54.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.61%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SABIX и STPAX

Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 4.83%, в то время как у Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABIXSTPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

6.22%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.85%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

22.84%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

21.69%

-9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.37%

21.97%

-7.60%