Сравнение SABIX с EKBAX
SABIX (Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio) and EKBAX (Allspring Diversified Capital Builder Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, SABIX returned 7.55%/yr vs 19.40%/yr for EKBAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SABIX charges 0.99%/yr vs 1.10%/yr for EKBAX.
Доходность
Сравнение доходности SABIX и EKBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SABIX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 37.09%.
SABIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 12.24%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 36.67%
- 1 год
- 65.95%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 16.58%
Сравнение доходности по годам SABIX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 6.28% | 13.01% | 12.49% | 15.20% | -11.36% | 14.93% | 9.53% | 18.72% | -8.74% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 37.09% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -13.47% | 19.61% | 12.66% | 32.99% | -9.64% |
Correlation
The correlation between SABIX and EKBAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between SABIX and EKBAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SABIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
SABIX
EKBAX
Сравнение SABIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SABIX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 9.05 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.39 | 38.12 | -28.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SABIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 4.04 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.07 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок SABIX и EKBAX
Максимальная просадка SABIX за все время составила -29.06%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABIX и EKBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SABIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.06% | -55.64% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -7.32% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.58% | -23.55% | +8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -24.84% | +7.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | 0.00% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.13% | -7.98% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.74% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SABIX и EKBAX
Текущая волатильность для Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio (SABIX) составляет 2.97%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что SABIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SABIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 6.56% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 13.02% | -4.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 16.44% | -6.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.46% | 18.16% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 17.57% | -3.26% |
Сравнение комиссий SABIX и EKBAX
SABIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SABIX и EKBAX
Дивидендная доходность SABIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности EKBAX в 7.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.02% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
SABIX Saratoga Aggressive Balanced Allocation Portfolio | 9.25% | 9.83% | 3.12% | 2.81% | 7.12% | 9.63% | 1.82% | 3.72% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SABIX and EKBAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EKBAX has higher volatility (6.56%) compared to SABIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, SABIX dropped -29.06% vs EKBAX's -55.64%.
EKBAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SABIX и EKBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор