PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABA с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SABA с UDBPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX).

SABA управляется Saba Capital. UDBPX управляется UBS. Фонд был запущен 23 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SABA и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SABA и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		3.03%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%0.14%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		0.28%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью 0.28%.

SABA

1 день
0.00%
1 месяц
4.75%
С начала года
3.03%
6 месяцев
-3.37%
1 год
5.02%
3 года*
8.09%
5 лет*
4.25%
10 лет*
2.59%

UDBPX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.11%
С начала года
0.28%
6 месяцев
0.97%
1 год
4.22%
3 года*
3.45%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с SABA:
SABA с PGTQXSABA с PRSNXSABA с PYGSXSABA с DFSHXSABA с BRWSABA с DFGFXSABA с DGFFX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с DFSHXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBXUDBPX с QGRPXUDBPX с VTIIXUDBPX с BNUEX

Сравнение комиссий SABA и UDBPX

UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Доходность на риск

SABA vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 88
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SABAUDBPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.25

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

1.88

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.47

2.52

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

7.59

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SABA vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа UDBPX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SABAUDBPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.25

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.10

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Корреляция

Корреляция между SABA и UDBPX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и UDBPX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.57%, что больше доходности UDBPX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.57%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.51%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SABA и UDBPX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и UDBPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SABAUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-15.45%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-1.94%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.94%

-14.55%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-1.22%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.19%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.31%

0.64%

+4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и UDBPX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SABAUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

1.38%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

2.26%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.19%

3.83%

+11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

4.97%

+9.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

4.52%

+12.13%