PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SABA с UDBPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SABA с UDBPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SABA (Saba Capital Income & Opportunities Fund II) and UDBPX (UBS Sustainable Development Bank Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, SABA returned 3.12%/yr vs 0.16%/yr for UDBPX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SABA и UDBPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SABA показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у UDBPX с доходностью -0.36%.

SABA

1 день
1.11%
1 месяц
-1.46%
С начала года
4.03%
6 месяцев
3.65%
1 год
-0.36%
3 года*
9.51%
5 лет*
3.12%
10 лет*
2.91%

UDBPX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.47%
1 год
2.36%
3 года*
3.56%
5 лет*
0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SABA и UDBPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		4.03%-0.31%31.32%-2.77%-9.02%1.05%-6.63%8.55%-0.35%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		-0.36%6.96%1.55%4.53%-10.41%-2.43%6.80%6.79%2.03%

Correlation

The correlation between SABA and UDBPX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Saba Capital Income & Opportunities Fund II

UBS Sustainable Development Bank Bond Fund

Часто сравнивают с SABA:
SABA с BRWSABA с DGFFXSABA с PYGSXSABA с DFSHXSABA с PGTQXSABA с DFGFXSABA с DFGBX
Часто сравнивают с UDBPX:
UDBPX с PCSVXUDBPX с UTBPXUDBPX с EPIBXUDBPX с HWDIXUDBPX с VTIIXUDBPX с PWTYXUDBPX с DFGBX

Доходность на риск

SABA vs. UDBPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SABA
Ранг доходности на риск SABA: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABA: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABA: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABA: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABA: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABA: 33
Ранг коэф-та Мартина
UDBPX
Ранг доходности на риск UDBPX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDBPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDBPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDBPX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDBPX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDBPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SABA c UDBPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) и UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SABAUDBPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.81

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
1.23

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

1.22

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

3.32

-3.39

SABA vs. UDBPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SABA на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UDBPX равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SABA и UDBPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SABA и UDBPX

Максимальная просадка SABA за все время составила -32.37%, что больше максимальной просадки UDBPX в -15.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SABA и UDBPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SABAUDBPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.37%

-15.45%

-16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-2.25%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.96%

-4.03%

-10.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.76%

-14.55%

-5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.96%

-1.85%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.08%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

0.80%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SABA и UDBPX

Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с UBS Sustainable Development Bank Bond Fund (UDBPX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SABA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SABAUDBPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

1.03%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.26%

2.45%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.73%

3.42%

+8.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

5.00%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

4.49%

+12.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SABA и UDBPX

Дивидендная доходность SABA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности UDBPX в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SABA
Saba Capital Income & Opportunities Fund II		9.67%9.65%8.32%11.43%9.14%7.19%4.00%6.68%5.81%4.44%4.63%4.72%
UDBPX
UBS Sustainable Development Bank Bond Fund		3.33%3.12%2.84%2.15%1.46%1.03%4.11%2.69%0.52%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SABA and UDBPX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SABA has higher volatility (3.22%) compared to UDBPX (1.03%). In terms of maximum drawdown, SABA dropped -32.37% vs UDBPX's -15.45%.

UDBPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SABA и UDBPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор