PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAAAX с QEVOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAAAX с QEVOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX).

SAAAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г.. QEVOX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 29 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SAAAX и QEVOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAAAX и QEVOX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		3.11%12.09%3.65%6.58%-20.83%3.18%6.69%2.50%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		40.30%8.67%14.79%1.22%-24.02%14.49%-1.82%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, SAAAX показывает доходность 3.11%, что значительно ниже, чем у QEVOX с доходностью 40.30%.

SAAAX

1 день
1.27%
1 месяц
-4.44%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.79%
1 год
12.10%
3 года*
6.96%
5 лет*
0.93%
10 лет*
4.02%

QEVOX

1 день
1.26%
1 месяц
10.59%
С начала года
40.30%
6 месяцев
53.48%
1 год
32.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
9.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Quantified Evolution Plus Fund

Часто сравнивают с SAAAX:
SAAAX с SCHDSAAAX с VOOSAAAX с ABRYXSAAAX с ABRZXSAAAX с ASFYXSAAAX с COTZXSAAAX с ECAT
Часто сравнивают с QEVOX:
QEVOX с GPIFXQEVOX с PMYRXQEVOX с QALTXQEVOX с HSTRXQEVOX с OTRFXQEVOX с SAPEXQEVOX с QCGDX

Сравнение комиссий SAAAX и QEVOX

SAAAX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QEVOX в 1.56%.

QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund

Доходность на риск

SAAAX vs. QEVOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAAAX
Ранг доходности на риск SAAAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAAAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAAAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAAAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAAAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAAAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
QEVOX
Ранг доходности на риск QEVOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEVOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEVOX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEVOX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEVOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEVOX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAAAX c QEVOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) и Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAAAXQEVOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.25

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.63

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.63

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.02

2.43

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAAAX vs. QEVOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAAAX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QEVOX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAAAX и QEVOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAAAXQEVOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.25

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.49

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.29

+0.13

Корреляция

Корреляция между SAAAX и QEVOX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAAAX и QEVOX

Дивидендная доходность SAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности QEVOX в 47.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAAAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund		2.88%2.97%2.21%2.00%10.43%8.24%5.25%12.81%3.30%4.96%7.41%2.95%
QEVOX
Quantified Evolution Plus Fund		47.28%66.34%10.32%24.53%0.07%13.55%2.29%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAAAX и QEVOX

Максимальная просадка SAAAX за все время составила -29.23%, примерно равная максимальной просадке QEVOX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAAAX и QEVOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAAAXQEVOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.23%

-28.47%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.21%

-20.43%

+12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-27.40%

-1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-1.74%

-3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-14.18%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

13.76%

-11.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SAAAX и QEVOX

Текущая волатильность для SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Accumulation Fund (SAAAX) составляет 4.08%, в то время как у Quantified Evolution Plus Fund (QEVOX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что SAAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAAAXQEVOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

9.49%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

21.94%

-14.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.15%

26.13%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.84%

20.08%

-10.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.97%

21.70%

-12.73%