Сравнение SAA с TSYX
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while TSYX is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
TSYX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 5.90%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 24.39% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.45% |
Correlation
The correlation between SAA and TSYX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. TSYX — Ранг доходности на риск
SAA
TSYX
Сравнение SAA c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.23 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок SAA и TSYX
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -13.39% | -74.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -0.39% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -2.95% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 18.13% | +17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 18.13% | +25.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 18.13% | +27.99% |
Сравнение комиссий SAA и TSYX
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TSYX
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TSYX в 6.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and TSYX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 6.19%, compared with 0.77% for SAA.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для SAA и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор