Сравнение SAA с TSYX
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and TSYX (TSPY Lift ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while TSYX is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for TSYX.
Доходность
Сравнение доходности SAA и TSYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SAA
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 25.91%
- С начала года
- 44.68%
- 1 год
- 64.14%
- 3 года*
- 18.57%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 11.93%
TSYX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и TSYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 34.31% |
TSYX TSPY Lift ETF | 6.04% |
Correlation
The correlation between SAA and TSYX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. TSYX — Ранг доходности на риск
SAA
TSYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAA c TSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и TSPY Lift ETF (TSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | TSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и TSYX
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки TSYX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и TSYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -13.39% | -74.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -1.85% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -2.90% | -24.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и TSYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | TSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.46% | 18.37% | +17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.40% | 18.37% | +25.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 18.37% | +27.62% |
Сравнение комиссий SAA и TSYX
SAA берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и TSYX
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности TSYX в 8.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.75% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
TSYX TSPY Lift ETF | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and TSYX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SAA is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAA is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for TSYX.
TSYX has the higher dividend yield at 8.47%, compared with 0.75% for SAA.
They also come from different issuers: ProShares and TappAlpha. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.98% for TSYX.
Подберите оптимальное распределение для SAA и TSYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор