Сравнение SAA с IBID
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and IBID (iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - SAA is a Leveraged Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Index (200%), while IBID is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, SAA returned 65.99% vs 4.00% for IBID. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 0.10%/yr for IBID.
Доходность
Сравнение доходности SAA и IBID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у IBID с доходностью 1.94%.
SAA
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 65.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 12.84%
IBID
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и IBID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 39.76% | 0.29% | 5.60% | 19.04% |
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 1.94% | 5.66% | 4.71% | 2.61% |
Correlation
The correlation between SAA and IBID is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.05 |
The correlation between SAA and IBID shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. IBID — Ранг доходности на риск
SAA
IBID
Сравнение SAA c IBID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | IBID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.74 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 7.30 | -3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | 28.77 | -16.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и IBID
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки IBID в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и IBID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -1.28% | -86.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | -0.55% | -17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.55% | +0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -0.22% | -27.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | 0.14% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и IBID
ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) имеет более высокую волатильность в 9.64% по сравнению с iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF (IBID) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что SAA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | IBID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | 0.35% | +9.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | 0.86% | +23.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 1.23% | +34.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 2.24% | +41.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.15% | 2.24% | +43.91% |
Сравнение комиссий SAA и IBID
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBID в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и IBID
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности IBID в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBID iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF | 3.68% | 4.43% | 4.24% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.72% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and IBID have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAA has higher volatility (9.64%) compared to IBID (0.35%). In terms of maximum drawdown, SAA dropped -87.39% vs IBID's -1.28%.
On 1-year performance, SAA leads with 65.99% vs 4.00% for IBID. On fees, IBID is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBID has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SAA has performed better with a 65.99% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBID is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
IBID has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.72% for SAA.
SAA is categorized as Leveraged Equities, while IBID is Inflation-Protected Bonds. SAA tracks S&P SmallCap 600 Index (200%), while IBID tracks ICE 2027 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.10% for IBID.
IBID currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAA и IBID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор