Сравнение SAA с COTG
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while COTG is actively managed. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. SAA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности SAA и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 31.32%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 20.04%.
SAA
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- 31.32%
- 6 месяцев
- 28.51%
- 1 год
- 62.97%
- 3 года*
- 20.31%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 11.50%
COTG
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 31.32% | -2.15% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 20.04% | -21.71% |
Correlation
The correlation between SAA and COTG is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. COTG — Ранг доходности на риск
SAA
COTG
Сравнение SAA c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAA | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.21 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SAA и COTG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -25.69% | -61.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -21.71% | +19.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.42% | -8.42% | -19.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 40.63% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.55% | 40.63% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.12% | 40.63% | +5.49% |
Сравнение комиссий SAA и COTG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и COTG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.77% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and COTG have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для SAA и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор