Сравнение SAA с ABNG
SAA (ProShares Ultra SmallCap600) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SAA is passively managed, while ABNG is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAA charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности SAA и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAA показывает доходность 39.76%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью 1.11%.
SAA
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 10.49%
- С начала года
- 39.76%
- 6 месяцев
- 33.10%
- 1 год
- 65.99%
- 3 года*
- 22.52%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 12.84%
ABNG
- 1 день
- 7.74%
- 1 месяц
- 16.99%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAA и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 39.76% | 6.27% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 1.11% | 23.24% |
Correlation
The correlation between SAA and ABNG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAA vs. ABNG — Ранг доходности на риск
SAA
ABNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAA c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra SmallCap600 (SAA) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAA | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.85 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAA и ABNG
Максимальная просадка SAA за все время составила -87.39%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAA и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAA | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.39% | -33.03% | -54.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.37% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.70% | +4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.35% | -12.26% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAA и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAA | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.09% | 63.54% | -27.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.52% | 63.54% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.15% | 63.54% | -17.39% |
Сравнение комиссий SAA и ABNG
SAA берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAA и ABNG
Дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.72% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
SAA and ABNG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SAA and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для SAA и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор