Сравнение S7XE.DE с PSWD.DE
S7XE.DE (Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - S7XE.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Optimised Banks, while PSWD.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, S7XE.DE returned 14.41%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. S7XE.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности S7XE.DE и PSWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S7XE.DE показывает доходность 4.99%, что значительно ниже, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции S7XE.DE превзошли акции PSWD.DE по среднегодовой доходности: 14.41% против 11.86% соответственно.
S7XE.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 4.99%
- 6 месяцев
- 12.49%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 44.23%
- 5 лет*
- 28.00%
- 10 лет*
- 14.41%
PSWD.DE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 17.38%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 18.93%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 11.86%
Сравнение доходности по годам S7XE.DE и PSWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 4.99% | 86.82% | 30.66% | 28.83% | 0.46% | 39.15% | -23.11% | 18.12% | -32.15% | 14.80% |
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 16.46% | 14.64% | 17.68% | 12.73% | -3.63% | 31.90% | -3.90% | 26.32% | -9.60% | 5.60% |
Correlation
The correlation between S7XE.DE and PSWD.DE is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between S7XE.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S7XE.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск
S7XE.DE
PSWD.DE
Сравнение S7XE.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S7XE.DE | PSWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.58 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.56 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 22.39 | -15.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S7XE.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.10 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.80 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.68 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок S7XE.DE и PSWD.DE
Максимальная просадка S7XE.DE за все время составила -65.33%, что больше максимальной просадки PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S7XE.DE и PSWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S7XE.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.33% | -36.39% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.42% | -5.89% | -11.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.82% | -18.19% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.42% | -18.19% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.10% | -36.39% | -26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.31% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.01% | -4.65% | -18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.46% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности S7XE.DE и PSWD.DE
Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF (S7XE.DE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что S7XE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S7XE.DE | PSWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.08% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.27% | 7.86% | +11.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.08% | 10.54% | +13.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 13.16% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.66% | 15.19% | +13.47% |
Сравнение комиссий S7XE.DE и PSWD.DE
S7XE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S7XE.DE и PSWD.DE
S7XE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSWD.DE Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.75% | 2.03% | 2.27% | 2.48% | 2.66% | 1.92% | 1.98% | 2.37% | 2.56% | 2.06% | 1.97% | 2.02% |
S7XE.DE Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
S7XE.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, S7XE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S7XE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.
S7XE.DE is categorized as Financials Equities, while PSWD.DE is Global Equities. S7XE.DE tracks EURO STOXX® Optimised Banks, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. Their fees differ too: 0.30% for S7XE.DE and 0.39% for PSWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для S7XE.DE и PSWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор