PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5SD.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5SD.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5SD.L (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from UBS and Invesco respectively. Both are passively managed. Over the past year, S5SD.L returned 29.99% vs 29.14% for SPXP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. S5SD.L charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.

S5SD.L

1 день
-0.44%
1 месяц
3.54%
С начала года
9.02%
6 месяцев
8.86%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5SD.L и SPXP.L

2026 (YTD)2025
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis		9.02%27.97%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%25.87%

Correlation

The correlation between S5SD.L and SPXP.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

0.95

The correlation between S5SD.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов S5SD.L и SPXP.L

Секторы
S5SD.L
SPXP.L

Технологии

38.6%
35.6%

Коммуникационные услуги

14.5%
11.2%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Здравоохранение

9.3%
8.5%

Промышленность

6.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Потребительский циклический сектор

4.6%
10.1%

Энергетика

4.2%
3.5%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Коммунальные услуги

0.8%
2.4%

Технологии

S5SD.L
38.6%
SPXP.L
35.6%

Коммуникационные услуги

S5SD.L
14.5%
SPXP.L
11.2%

Финансовые услуги

S5SD.L
12.0%
SPXP.L
11.8%

Здравоохранение

S5SD.L
9.3%
SPXP.L
8.5%

Промышленность

S5SD.L
6.8%
SPXP.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

S5SD.L
5.1%
SPXP.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

S5SD.L
4.6%
SPXP.L
10.1%

Энергетика

S5SD.L
4.2%
SPXP.L
3.5%

Недвижимость

S5SD.L
2.2%
SPXP.L
1.9%

Сырьевые материалы

S5SD.L
1.9%
SPXP.L
1.8%

Коммунальные услуги

S5SD.L
0.8%
SPXP.L
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с S5SD.L:
S5SD.L с EEDG.LS5SD.L с XZSP.DES5SD.L с VUSA.LS5SD.L с UC99.LS5SD.L с SPPY.DES5SD.L с SUUS.LS5SD.L с XZMU.DE
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

S5SD.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5SD.L
Ранг доходности на риск S5SD.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5SD.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.78

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.71

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.52

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

4.11

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.94

15.13

+0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5SD.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5SD.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5SD.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5SD.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.78

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.15

+1.94

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и SPXP.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5SD.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-25.46%

+18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-7.09%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.21%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.50%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.93%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и SPXP.L

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5SD.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.65%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.24%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

10.49%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.47%

14.23%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.47%

16.22%

-4.75%

Сравнение комиссий S5SD.L и SPXP.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и SPXP.L

Ни S5SD.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, S5SD.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.L.

Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for S5SD.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5SD.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор