Сравнение S5SD.L с VUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).
S5SD.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S5SD.L или VUSA.L.
Основные характеристики
| S5SD.L | VUSA.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.47% | 23.31% |
| Дох-ть за 1 год | 27.85% | 30.65% |
| Дох-ть за 3 года | 10.42% | 11.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.03% | 15.61% |
| Коэф-т Шарпа | 2.45 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.94 | 4.79 |
| Коэф-т Мартина | 13.69 | 18.85 |
| Индекс Язвы | 2.01% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 11.16% | 11.05% |
| Макс. просадка | -24.70% | -25.47% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между S5SD.L и VUSA.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.L и VUSA.L
С начала года, S5SD.L показывает доходность 21.47%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью 23.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.L и VUSA.L
S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S5SD.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.L и VUSA.L
S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.L UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.76% | 1.25% | 1.41% | 1.05% | 1.46% | 1.48% | 1.70% | 1.60% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок S5SD.L и VUSA.L
Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -24.70%, примерно равная максимальной просадке VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и VUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.L и VUSA.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) имеют волатильность 3.32% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.