PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5SD.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности S5SD.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S5SD.L и UC99.L


Доходность по периодам

С начала года, S5SD.L показывает доходность -4.98%, что значительно ниже, чем у UC99.L с доходностью -4.31%.


S5SD.L

1 день
0.67%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
-0.09%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UC99.L

1 день
0.14%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-4.31%
6 месяцев
-0.45%
1 год
15.74%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.17%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Сравнение комиссий S5SD.L и UC99.L

S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UC99.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

S5SD.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5SD.L

UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5SD.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

S5SD.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


S5SD.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.98

+1.02

Корреляция

Корреляция между S5SD.L и UC99.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5SD.L и UC99.L

S5SD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UC99.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
S5SD.L
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis
0.47%0.46%0.67%0.85%0.79%0.78%0.98%0.78%1.27%0.93%1.00%

Просадки

Сравнение просадок S5SD.L и UC99.L

Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -7.32%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и UC99.L.


Загрузка...

Показатели просадок


S5SD.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.32%

-23.04%

+15.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-6.40%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-4.11%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности S5SD.L и UC99.L


Загрузка...

Волатильность по периодам


S5SD.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.70%

16.44%

-4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.70%

16.05%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.70%

16.57%

-4.87%