Сравнение S5SD.L с XZMU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE).
S5SD.L и XZMU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S5SD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 25 мар. 2019 г.. XZMU.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI USA Low Carbon SRI Leaders. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S5SD.L или XZMU.DE.
Основные характеристики
| S5SD.L | XZMU.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.76% | 19.37% |
| Дох-ть за 1 год | 17.89% | 25.41% |
| Дох-ть за 3 года | 10.92% | 11.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.33% | 16.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 2.16 |
| Дневная вол-ть | 11.45% | 13.30% |
| Макс. просадка | -24.70% | -33.82% |
| Текущая просадка | -3.92% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между S5SD.L и XZMU.DE составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности S5SD.L и XZMU.DE
С начала года, S5SD.L показывает доходность 12.76%, что значительно ниже, чем у XZMU.DE с доходностью 19.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S5SD.L и XZMU.DE
S5SD.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XZMU.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S5SD.L c XZMU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5SD.L и XZMU.DE
Ни S5SD.L, ни XZMU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок S5SD.L и XZMU.DE
Максимальная просадка S5SD.L за все время составила -24.70%, что меньше максимальной просадки XZMU.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5SD.L и XZMU.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S5SD.L и XZMU.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD A-dis (S5SD.L) составляет 3.97%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1C (XZMU.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что S5SD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.