PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S5EE.L с IUMS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение S5EE.L с IUMS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and IUMS.L (iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - S5EE.L tracks the S&P 500 Elite ESG Index USD while IUMS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 15.95%/yr vs 6.04%/yr for IUMS.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и IUMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

S5EE.L торгуется в GBp, в то время как IUMS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUMS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 20.24%, что значительно выше, чем у IUMS.L с доходностью 12.98%.

S5EE.L

1 день
-0.09%
1 месяц
11.63%
С начала года
20.24%
6 месяцев
22.26%
1 год
43.29%
3 года*
21.33%
5 лет*
15.95%
10 лет*
—

IUMS.L

1 день
-0.13%
1 месяц
1.67%
С начала года
12.98%
6 месяцев
15.93%
1 год
19.40%
3 года*
8.27%
5 лет*
6.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и IUMS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc		20.24%11.67%20.01%22.12%-9.72%28.03%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		12.98%3.00%0.81%6.79%-1.42%19.72%

Correlation

The correlation between S5EE.L and IUMS.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2021 г.

0.60

The correlation between S5EE.L and IUMS.L shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов S5EE.L и IUMS.L

Секторы
S5EE.L
IUMS.L

Технологии

48.5%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Здравоохранение

11.3%

-

Промышленность

9.0%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.1%

-

Недвижимость

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
91.5%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

S5EE.L
48.5%
IUMS.L

-

Финансовые услуги

S5EE.L
16.0%
IUMS.L

-

Здравоохранение

S5EE.L
11.3%
IUMS.L

-

Промышленность

S5EE.L
9.0%
IUMS.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

S5EE.L
4.5%
IUMS.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

S5EE.L
3.1%
IUMS.L

-

Недвижимость

S5EE.L
2.7%
IUMS.L

-

Коммуникационные услуги

S5EE.L
2.7%
IUMS.L

-

Сырьевые материалы

S5EE.L
2.3%
IUMS.L
91.5%

Энергетика

S5EE.L

-

IUMS.L

-

Коммунальные услуги

S5EE.L

-

IUMS.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с S5EE.L:
S5EE.L с ^GSPCS5EE.L с VOOS5EE.L с GLDS5EE.L с SPMD.LS5EE.L с XWQS.LS5EE.L с SUAS.LS5EE.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с IDUS.LIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DRIVIUMS.L с SPED.LIUMS.L с CSPX.LIUMS.L с SPYL.L

Доходность на риск

S5EE.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S5EE.LIUMS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.20

+2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
1.71

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.21

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

1.78

+3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.76

6.15

+12.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S5EE.L vs. IUMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа IUMS.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и IUMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S5EE.LIUMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.65

1.20

+2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.35

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.45

+0.71

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и IUMS.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки IUMS.L в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IUMS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

S5EE.LIUMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-28.94%

+8.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-10.82%

+2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-21.83%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-21.83%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.96%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-5.57%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

3.15%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и IUMS.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 3.63%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

S5EE.LIUMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.73%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

13.27%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

16.08%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

17.42%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

19.28%

-4.65%

Сравнение комиссий S5EE.L и IUMS.L

И S5EE.L, и IUMS.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и IUMS.L

Ни S5EE.L, ни IUMS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

S5EE.L and IUMS.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L and IUMS.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while IUMS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IUMS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор