PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение S5EE.L с IESU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности S5EE.L и IESU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, S5EE.L показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.


S5EE.L

1 день
-0.38%
1 месяц
-3.98%
6 месяцев
14.93%
С начала года
17.57%
1 год
33.00%
3 года*
20.20%
5 лет*
14.33%
10 лет*

IESU.L

1 день
1.07%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
20.56%
С начала года
28.61%
1 год
35.99%
3 года*
13.44%
5 лет*
22.82%
10 лет*
8.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам S5EE.L и IESU.L


2026 (YTD)20252024202320222021
S5EE.L
UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc
17.57%11.67%20.01%22.12%-9.06%-7.03%
IESU.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)
28.61%2.26%5.45%-5.96%83.53%29.49%

Correlation

The correlation between S5EE.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г.

0.24

The correlation between S5EE.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

S5EE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

S5EE.L
Ранг доходности на риск S5EE.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5EE.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5EE.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5EE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5EE.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5EE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

IESU.L
Ранг доходности на риск IESU.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESU.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESU.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESU.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S5EE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


S5EE.LIESU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

2.07

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

5.01

+7.96

S5EE.L vs. IESU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S5EE.L на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IESU.L равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S5EE.L и IESU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок S5EE.L и IESU.L

Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IESU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


S5EE.LIESU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.17%

-63.88%

+35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-17.34%

+8.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.25%

-26.36%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-26.36%

+6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-10.65%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.58%

-20.50%

+11.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

7.16%

-4.62%

Волатильность

Сравнение волатильности S5EE.L и IESU.L

Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 6.17%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


S5EE.LIESU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.50%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

21.74%

-10.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

24.54%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

29.08%

-13.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

29.16%

-9.90%

Сравнение комиссий S5EE.L и IESU.L

И S5EE.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов S5EE.L и IESU.L

Ни S5EE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


S5EE.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5EE.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

S5EE.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IESU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор