Сравнение S5EE.L с IESU.L
S5EE.L (UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc) and IESU.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - S5EE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Elite ESG Index USD, while IESU.L is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, S5EE.L returned 14.33%/yr vs 22.82%/yr for IESU.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности S5EE.L и IESU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, S5EE.L показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у IESU.L с доходностью 28.61%.
S5EE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -3.98%
- 6 месяцев
- 14.93%
- С начала года
- 17.57%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 20.20%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- —
IESU.L
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.80%
- 6 месяцев
- 20.56%
- С начала года
- 28.61%
- 1 год
- 35.99%
- 3 года*
- 13.44%
- 5 лет*
- 22.82%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам S5EE.L и IESU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
S5EE.L UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc | 17.57% | 11.67% | 20.01% | 22.12% | -9.06% | -7.03% |
IESU.L iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) | 28.61% | 2.26% | 5.45% | -5.96% | 83.53% | 29.49% |
Correlation
The correlation between S5EE.L and IESU.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between S5EE.L and IESU.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S5EE.L vs. IESU.L — Ранг доходности на риск
S5EE.L
IESU.L
Сравнение S5EE.L c IESU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S5EE.L | IESU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.26 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 2.07 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.97 | 5.01 | +7.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S5EE.L и IESU.L
Максимальная просадка S5EE.L за все время составила -28.17%, что меньше максимальной просадки IESU.L в -63.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S5EE.L и IESU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S5EE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.17% | -63.88% | +35.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -17.34% | +8.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -26.36% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -26.36% | +6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -10.65% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.58% | -20.50% | +11.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 7.16% | -4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности S5EE.L и IESU.L
Текущая волатильность для UBS S&P 500 ESG Elite UCITS ETF USD acc (S5EE.L) составляет 6.17%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IESU.L) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что S5EE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S5EE.L | IESU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 7.50% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 21.74% | -10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 24.54% | -10.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.13% | 29.08% | -13.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 29.16% | -9.90% |
Сравнение комиссий S5EE.L и IESU.L
И S5EE.L, и IESU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S5EE.L и IESU.L
Ни S5EE.L, ни IESU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
S5EE.L and IESU.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
S5EE.L and IESU.L have the same expense ratio: 0.15% per year.
S5EE.L is categorized as S&P 500, while IESU.L is Energy Equities. S5EE.L tracks S&P 500 Elite ESG Index USD, while IESU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Energy Index NTR. They also come from different issuers: UBS and iShares.
Подберите оптимальное распределение для S5EE.L и IESU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор