PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение S400.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

S400.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности S400.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S400.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		9.32%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.83% против 14.82% соответственно.

S400.L

1 день
3.87%
1 месяц
-3.00%
С начала года
9.32%
6 месяцев
14.18%
1 год
29.21%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.41%
10 лет*
9.83%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с ^N225S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с FJPS.LS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий S400.L и SPY

S400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

S400.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.75

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.20

1.18

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

1.29

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.75

5.21

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.75

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.82

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.65

-0.08

Корреляция

Корреляция между S400.L и SPY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов S400.L и SPY

S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок S400.L и SPY

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

S400.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-55.19%

+30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.05%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-24.50%

+5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-33.72%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-5.53%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-9.09%

+3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.54%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и SPY

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что S400.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S400.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

4.54%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

9.46%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

19.50%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.07%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.84%

18.03%

-2.19%