Сравнение S400.L с ^N225
S400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 10 years, S400.L returned 9.64%/yr vs 11.25%/yr for ^N225. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
S400.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, S400.L показывает доходность 17.50%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 35.93%. За последние 10 лет акции S400.L уступали акциям ^N225 по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.25% соответственно.
S400.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 17.50%
- 6 месяцев
- 17.67%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 9.64%
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 35.93%
- 6 месяцев
- 35.64%
- 1 год
- 65.43%
- 3 года*
- 22.38%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение доходности по годам S400.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 17.50% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.83% | 14.32% |
^N225 Nikkei 225 | 35.93% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 15.96% | -4.44% | 13.06% |
Correlation
The correlation between S400.L and ^N225 is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2014 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
S400.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
S400.L
^N225
Сравнение S400.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| S400.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 4.90 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 14.26 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок S400.L и ^N225
Максимальная просадка S400.L за все время составила -46.21%, что больше максимальной просадки ^N225 в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| S400.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.21% | -35.07% | -11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -13.44% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.83% | -22.75% | +9.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -23.10% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.69% | -24.67% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.89% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -8.61% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 4.54% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и ^N225
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 5.57%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| S400.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 9.44% | -3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 20.68% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 25.14% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 22.99% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 21.15% | -5.44% |
Часто задаваемые вопросы
S400.L and ^N225 have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для S400.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор