PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение S400.L с ^N225
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение S400.L с ^N225

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Nikkei 225 (^N225).

S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности S400.L и ^N225

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Nikkei 225 (^N225). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам S400.L и ^N225

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
S400.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF		7.84%17.62%8.31%13.66%-5.83%0.91%12.00%14.33%-9.33%13.69%
^N225
Nikkei 225		4.06%17.94%8.72%13.25%-11.23%-5.05%17.82%15.96%-4.44%13.06%
Разные валюты инструментов

S400.L торгуется в GBp, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, S400.L показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у ^N225 с доходностью 6.95%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции S400.L – 9.76% и акции ^N225 – 9.76%.

S400.L

1 день
-1.35%
1 месяц
0.55%
С начала года
7.84%
6 месяцев
12.32%
1 год
28.76%
3 года*
14.34%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.76%

^N225

1 день
0.00%
1 месяц
-4.37%
С начала года
6.95%
6 месяцев
12.48%
1 год
38.37%
3 года*
14.17%
5 лет*
5.55%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF

Nikkei 225

Часто сравнивают с S400.L:
S400.L с CNKY.LS400.L с EXX7.DES400.L с JPXNS400.L с DXJG.LS400.L с SPYS400.L с FJPS.LS400.L с HMJP.L
Часто сравнивают с ^N225:
^N225 с SPY^N225 с EWJ^N225 с FJPNX^N225 с NFTY^N225 с SCJ^N225 с EWA^N225 с SCHD

Доходность на риск

S400.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
S400.L
Ранг доходности на риск S400.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S400.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S400.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S400.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S400.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S400.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
^N225
Ранг доходности на риск ^N225: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^N225: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^N225: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^N225: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^N225: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^N225: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение S400.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

S400.L^N225Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.59

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.17

2.32

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.29

2.00

+1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.03

6.39

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

S400.L vs. ^N225 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа S400.L на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^N225 равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа S400.L и ^N225, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

S400.L^N225Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.25

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.30

+0.27

Корреляция

Корреляция между S400.L и ^N225 составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок S400.L и ^N225

Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки ^N225 в -36.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и ^N225.

Загрузка...

Показатели просадок

S400.L^N225Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.69%

-81.87%

+57.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-13.23%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.34%

-26.26%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.69%

-31.80%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-9.73%

+3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-34.31%

+29.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.63%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности S400.L и ^N225

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) составляет 7.85%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что S400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

S400.L^N225Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

11.16%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

18.75%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

26.54%

-8.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.44%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

21.08%

-5.23%