Сравнение S400.L с HMJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L).
S400.L и HMJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. HMJP.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 23 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и HMJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам S400.L и HMJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 9.32% | 17.62% | 8.31% | 13.66% | -5.83% | 0.91% | 12.00% | 14.33% | -9.33% | 13.69% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 8.79% | 17.44% | 9.05% | 14.01% | -7.12% | 2.09% | 12.36% | 14.51% | -8.64% | 13.37% |
Доходность по периодам
С начала года, S400.L показывает доходность 9.32%, что значительно выше, чем у HMJP.L с доходностью 8.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции S400.L имеют среднегодовую доходность 9.83%, а акции HMJP.L немного впереди с 10.02%.
S400.L
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.41%
- 10 лет*
- 9.83%
HMJP.L
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 8.42%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S400.L и HMJP.L
И S400.L, и HMJP.L имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
S400.L vs. HMJP.L — Ранг доходности на риск
S400.L
HMJP.L
Сравнение S400.L c HMJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| S400.L | HMJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 2.13 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.84 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.75 | 10.27 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| S400.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между S400.L и HMJP.L составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S400.L и HMJP.L
S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMJP.L HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD | 1.59% | 1.74% | 1.64% | 1.75% | 1.98% | 1.53% | 1.68% | 1.83% | 1.73% | 1.41% | 1.27% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок S400.L и HMJP.L
Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, примерно равная максимальной просадке HMJP.L в -24.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и HMJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| S400.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.69% | -24.24% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.45% | -10.83% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.34% | -18.50% | -0.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.69% | -24.24% | -0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -5.27% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.15% | -7.02% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.00% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и HMJP.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD (HMJP.L) имеют волатильность 8.27% и 8.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| S400.L | HMJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 8.64% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.01% | 14.63% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 19.40% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 15.82% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.02% | -0.18% |