Сравнение S400.L с JPXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN).
S400.L и JPXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. S400.L - это пассивный фонд от Invesco Investment Management Limited, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. JPXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPX-Nikkei Index 400. Фонд был запущен 26 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: S400.L или JPXN.
Основные характеристики
| S400.L | JPXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.61% | 9.29% |
| Дох-ть за 1 год | 12.56% | 19.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.85% | 2.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 4.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.06% | 5.83% |
| Коэф-т Шарпа | 0.81 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 1.15 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 3.68 | 5.70 |
| Индекс Язвы | 3.43% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 15.71% | 17.10% |
| Макс. просадка | -24.69% | -54.97% |
| Текущая просадка | -3.72% | -5.32% |
Корреляция
Корреляция между S400.L и JPXN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности S400.L и JPXN
С начала года, S400.L показывает доходность 7.61%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции S400.L превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 8.06% против 5.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий S400.L и JPXN
S400.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение S400.L c JPXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов S400.L и JPXN
S400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 2.55% | 2.58% | 1.47% | 2.63% | 1.27% | 1.92% | 1.60% | 1.50% | 2.07% | 1.32% | 1.42% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок S400.L и JPXN
Максимальная просадка S400.L за все время составила -24.69%, что меньше максимальной просадки JPXN в -54.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок S400.L и JPXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности S400.L и JPXN
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) имеют волатильность 4.38% и 4.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.