Сравнение RZLV с IWR
RZLV (Rezolve AI Ltd) is a stock, while IWR (iShares Russell Midcap ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the Russell Midcap Index. Over the past year, RZLV returned 25.23% vs 21.77% for IWR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RZLV и IWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RZLV показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 13.23%.
RZLV
- 1 день
- 5.93%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.28%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение доходности по годам RZLV и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RZLV Rezolve AI Ltd | 4.28% | -32.72% | -64.95% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 13.23% | 10.37% | 5.94% |
Correlation
The correlation between RZLV and IWR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RZLV vs. IWR — Ранг доходности на риск
RZLV
IWR
Сравнение RZLV c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rezolve AI Ltd (RZLV) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RZLV | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.28 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.68 | -2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.49 | 10.26 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RZLV и IWR
Максимальная просадка RZLV за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RZLV и IWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RZLV | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.63% | -58.78% | -30.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.15% | -8.17% | -63.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.41% | 0.00% | -75.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.62% | -7.80% | -60.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.38% | 2.13% | +49.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности RZLV и IWR
Rezolve AI Ltd (RZLV) имеет более высокую волатильность в 21.94% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что RZLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RZLV | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.94% | 4.49% | +17.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.38% | 10.34% | +71.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 117.03% | 13.79% | +103.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.10% | 18.28% | +125.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.10% | 19.38% | +124.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RZLV и IWR
RZLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.14% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
RZLV Rezolve AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RZLV and IWR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (21.94%) compared to IWR (4.49%). In terms of maximum drawdown, RZLV dropped -89.63% vs IWR's -58.78%.
IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RZLV и IWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор