PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYYCX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYYCX с RYURX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.83%/yr vs -25.99%/yr for RYURX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.

Доходность

Сравнение доходности RYYCX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYYCX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.72%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.83% против -25.99% соответственно.

RYYCX

1 день
0.73%
1 месяц
3.78%
С начала года
17.19%
6 месяцев
14.73%
1 год
39.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.83%

RYURX

1 день
-0.12%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-8.24%
1 год
-17.89%
3 года*
-49.15%
5 лет*
-34.38%
10 лет*
-25.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYYCX и RYURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		17.19%5.81%2.73%20.36%-9.15%42.14%-7.85%18.86%-21.05%-1.70%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		-8.72%-82.28%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYYCX and RYURX is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.76

The correlation between RYYCX and RYURX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Часто сравнивают с RYYCX:
RYYCX с PMJAXRYYCX с RYAIXRYYCX с FESCXRYYCX с RMQAXRYYCX с RYVYXRYYCX с FISVXRYYCX с RYSEX
Часто сравнивают с RYURX:
RYURX с VOORYURX с URPIXRYURX с BRPIXRYURX с PSTIXRYURX с RYTPXRYURX с RYVNXRYURX с RYCLX

Доходность на риск

RYYCX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYYCX
Ранг доходности на риск RYYCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYYCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYYCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYYCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYYCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYYCX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYYCXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.56

+3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-2.25

+5.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.76

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-1.00

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-1.87

+12.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYYCX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYYCX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYYCX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYYCXRYURXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-1.56

+3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.87

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.84

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.62

+0.79

Просадки

Сравнение просадок RYYCX и RYURX

Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYYCXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-99.34%

+20.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-18.35%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-87.70%

+57.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-88.82%

+58.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-95.29%

+33.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.34%

+99.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-69.04%

+52.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

9.86%

-5.93%

Волатильность

Сравнение волатильности RYYCX и RYURX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYYCXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

2.79%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

8.93%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

11.79%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

39.62%

-15.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

31.10%

-3.80%

Сравнение комиссий RYYCX и RYURX

RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYYCX и RYURX

Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYURX в 4.18%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund		4.18%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		0.02%0.02%0.00%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYYCX and RYURX have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYYCX has higher volatility (5.63%) compared to RYURX (2.79%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYURX's -99.34%.

RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор