Сравнение RYYCX с RYURX
RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.71%/yr vs -12.69%/yr for RYURX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYYCX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYYCX показывает доходность 24.19%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 7.71% против -12.69% соответственно.
RYYCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.53%
- 6 месяцев
- 13.11%
- С начала года
- 24.19%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 7.71%
RYURX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- -6.77%
- С начала года
- -7.91%
- 1 год
- -13.68%
- 3 года*
- -11.53%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -12.69%
Сравнение доходности по годам RYYCX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 24.19% | 5.81% | 2.73% | 20.36% | -9.15% | 42.14% | -7.85% | 18.86% | -21.05% | -1.70% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -7.91% | -11.41% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYYCX and RYURX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2005 г. | -0.76 |
The correlation between RYYCX and RYURX shifts across timeframes, from -0.76 (all time) to -0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYYCX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYYCX
RYURX
Сравнение RYYCX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYYCX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | -0.87 | +3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | -1.64 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYYCX и RYURX
Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYYCX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.51% | -96.72% | +18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -16.08% | +3.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.24% | -38.48% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.24% | -44.10% | +13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -75.17% | +12.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -96.69% | +96.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -69.01% | +52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 8.50% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYYCX и RYURX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYYCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYYCX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.91% | 3.64% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.94% | +3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.39% | 12.49% | +7.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.18% | 17.11% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.14% | 18.09% | +9.05% |
Сравнение комиссий RYYCX и RYURX
RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYYCX и RYURX
Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% |
RYYCX Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYYCX and RYURX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYYCX has higher volatility (4.91%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYURX's -96.72%.
RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор