PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYYCX с RYTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYYCX с RYTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RYYCX (Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund) and RYTPX (Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund) are both mutual funds - RYYCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds, while RYTPX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYYCX returned 7.83%/yr vs -17.53%/yr for RYTPX. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. RYYCX charges 2.26%/yr vs 2.16%/yr for RYTPX.

Доходность

Сравнение доходности RYYCX и RYTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYYCX показывает доходность 17.19%, что значительно выше, чем у RYTPX с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции RYYCX превзошли акции RYTPX по среднегодовой доходности: 7.83% против -17.53% соответственно.

RYYCX

1 день
0.73%
1 месяц
3.78%
С начала года
17.19%
6 месяцев
14.73%
1 год
39.21%
3 года*
15.14%
5 лет*
6.32%
10 лет*
7.83%

RYTPX

1 день
-0.24%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-17.63%
6 месяцев
-17.07%
1 год
-35.12%
3 года*
-29.11%
5 лет*
-22.76%
10 лет*
-17.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYYCX и RYTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		17.19%5.81%2.73%20.36%-9.15%42.14%-7.85%18.86%-21.05%-1.70%
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		-17.63%-27.24%-29.24%-31.96%29.31%-43.38%-50.05%-41.84%4.42%-32.54%

Correlation

The correlation between RYYCX and RYTPX is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

-0.73

The correlation between RYYCX and RYTPX shifts across timeframes, from -0.73 (all time) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund

Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund

Часто сравнивают с RYYCX:
RYYCX с PMJAXRYYCX с RYAIXRYYCX с FESCXRYYCX с FISVXRYYCX с RMQAXRYYCX с RYVYXRYYCX с RYSEX
Часто сравнивают с RYTPX:
RYTPX с UHPIXRYTPX с URPIXRYTPX с RYCLXRYTPX с PSTIXRYTPX с RYURXRYTPX с BEARXRYTPX с DRCVX

Доходность на риск

RYYCX vs. RYTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYYCX
Ранг доходности на риск RYYCX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYYCX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYYCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYYCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYYCX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYYCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RYTPX
Ранг доходности на риск RYTPX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYTPX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYTPX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYTPX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYTPX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYTPX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYYCX c RYTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYYCXRYTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
-1.52

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
-2.37

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.74

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

-1.00

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

-1.74

+12.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYYCX vs. RYTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYYCX на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа RYTPX равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYYCX и RYTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYYCXRYTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

-1.52

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.68

+0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.06

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.06

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RYYCX и RYTPX

Максимальная просадка RYYCX за все время составила -78.51%, что меньше максимальной просадки RYTPX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYYCX и RYTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYYCXRYTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.51%

-99.92%

+21.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-35.82%

+23.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.24%

-68.03%

+37.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.24%

-75.66%

+45.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-96.56%

+34.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-99.92%

+99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-82.33%

+65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

20.65%

-16.72%

Волатильность

Сравнение волатильности RYYCX и RYTPX

Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund (RYYCX) и Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund (RYTPX) имеют волатильность 5.63% и 5.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYYCXRYTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.66%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

18.00%

-4.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.51%

23.70%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

33.74%

-9.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

289.86%

-262.56%

Сравнение комиссий RYYCX и RYTPX

RYYCX берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии RYTPX в 2.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYYCX и RYTPX

Дивидендная доходность RYYCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности RYTPX в 6.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RYTPX
Rydex Inverse S&P 500 2x Strategy Fund		6.25%5.15%6.90%3.35%0.00%0.00%0.00%0.23%
RYYCX
Rydex S&P SmallCap 600 Pure Value Fund		0.02%0.02%0.00%1.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYYCX and RYTPX have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYTPX has higher volatility (5.66%) compared to RYYCX (5.63%). In terms of maximum drawdown, RYYCX dropped -78.51% vs RYTPX's -99.92%.

RYYCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYYCX и RYTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор