Сравнение RYWWX с UVPIX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.96%/yr vs -28.06%/yr for UVPIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.78%/yr for UVPIX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и UVPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RYWWX показывает доходность -18.46%, а UVPIX немного выше – -18.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RYWWX имеют среднегодовую доходность -27.96%, а акции UVPIX немного отстают с -28.06%.
RYWWX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -18.46%
- 6 месяцев
- -16.74%
- 1 год
- -46.24%
- 3 года*
- -35.06%
- 5 лет*
- -20.21%
- 10 лет*
- -27.96%
UVPIX
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -18.18%
- 6 месяцев
- -16.08%
- 1 год
- -45.72%
- 3 года*
- -34.39%
- 5 лет*
- -19.85%
- 10 лет*
- -28.06%
Сравнение доходности по годам RYWWX и UVPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -18.46% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | -18.18% | -49.90% | -17.67% | -27.06% | 1.35% | 15.70% | -57.91% | -39.81% | 20.65% | -48.37% |
Correlation
The correlation between RYWWX and UVPIX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.99 |
The correlation between RYWWX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск
RYWWX
UVPIX
Сравнение RYWWX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWWX | UVPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.96 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.37 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWWX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | -1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.43 | -0.42 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.60 | -0.61 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.01 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и UVPIX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и UVPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -99.86% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.10% | -46.73% | -0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -75.41% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -83.54% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -96.71% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.04% | -99.85% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.60% | -89.49% | +20.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 34.10% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и UVPIX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) имеют волатильность 13.26% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | UVPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 13.64% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.37% | 32.93% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.97% | 41.39% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.74% | 47.90% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.49% | 46.46% | +0.03% |
Сравнение комиссий RYWWX и UVPIX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии UVPIX в 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и UVPIX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности UVPIX в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6.13% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UVPIX ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund | 10.99% | 8.99% | 0.00% | 7.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, RYWWX and UVPIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
UVPIX has higher volatility (13.64%) compared to RYWWX (13.26%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs UVPIX's -99.86%.
UVPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и UVPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор