PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.68%/yr vs 9.21%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -27.68% против 9.21% соответственно.

RYWWX

1 день
3.99%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-15.21%
6 месяцев
-13.53%
1 год
-42.46%
3 года*
-34.20%
5 лет*
-19.20%
10 лет*
-27.68%

RYRRX

1 день
-1.33%
1 месяц
1.83%
С начала года
16.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
37.21%
3 года*
16.14%
5 лет*
4.59%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYRRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-15.21%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		16.29%10.88%9.72%15.17%-21.70%13.23%17.81%23.57%-12.58%12.88%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYRRX is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

-0.64

The correlation between RYWWX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Russell 2000 Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UHPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с UWPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с RYCLXRYWWX с RYVNXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYRRX:
RYRRX с UWMRYRRX с SPYRYRRX с MSFTRYRRX с QQQRYRRX с JEPIRYRRX с AUERXRYRRX с SWPPX

Доходность на риск

RYWWX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYRRX
Ранг доходности на риск RYRRX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYRRX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYRRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYRRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYRRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYRRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RYWWXRYRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.07
1.94

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.60
2.71

-4.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

3.24

-4.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.46

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RYWWX vs. RYRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа RYRRX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RYWWXRYRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.07

1.94

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.20

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.60

0.39

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.26

-0.72

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYRRX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-60.36%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.94%

-11.43%

-35.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-28.03%

-47.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-33.02%

-51.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-42.84%

-53.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.96%

-1.47%

-96.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.61%

-12.23%

-56.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.31%

3.23%

+31.08%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYRRX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 13.89% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.89%

5.79%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.62%

13.57%

+19.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

19.18%

+22.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.75%

22.57%

+25.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.50%

23.45%

+23.05%

Сравнение комиссий RYWWX и RYRRX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYRRX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RYRRX в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYRRX
Rydex Russell 2000 Fund		0.56%0.65%1.02%0.19%0.00%12.84%0.00%1.46%0.00%4.82%0.00%2.66%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.90%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYRRX have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (13.89%) compared to RYRRX (5.79%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYRRX's -60.36%.

RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор