Сравнение RYWWX с RYRRX
RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYRRX (Rydex Russell 2000 Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYRRX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 9.87%/yr for RYRRX. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.60%/yr for RYRRX.
Доходность
Сравнение доходности RYWWX и RYRRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYRRX с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYRRX по среднегодовой доходности: -27.30% против 9.87% соответственно.
RYWWX
- 1 день
- 6.15%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -6.40%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- -31.29%
- 5 лет*
- -17.81%
- 10 лет*
- -27.30%
RYRRX
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 16.49%
- 1 год
- 37.00%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам RYWWX и RYRRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -7.13% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 19.58% | 10.88% | 9.72% | 15.17% | -21.70% | 13.23% | 17.81% | 23.57% | -12.58% | 12.88% |
Correlation
The correlation between RYWWX and RYRRX is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г. | -0.65 |
The correlation between RYWWX and RYRRX has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWWX vs. RYRRX — Ранг доходности на риск
RYWWX
RYRRX
Сравнение RYWWX c RYRRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RYWWX | RYRRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.33 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.41 | -4.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 12.01 | -13.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RYWWX и RYRRX
Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYRRX в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYRRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWWX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.12% | -60.36% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -11.43% | -32.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.97% | -28.03% | -47.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.06% | -33.02% | -51.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.66% | -42.84% | -53.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.76% | -0.95% | -96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.69% | -12.19% | -56.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.92% | 3.24% | +29.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWWX и RYRRX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Rydex Russell 2000 Fund (RYRRX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWWX | RYRRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 6.50% | +9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.97% | 14.34% | +20.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 19.72% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.11% | 22.65% | +25.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.55% | 23.48% | +23.07% |
Сравнение комиссий RYWWX и RYRRX
RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYRRX в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWWX и RYRRX
Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYRRX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYRRX Rydex Russell 2000 Fund | 0.54% | 0.65% | 1.02% | 0.19% | 0.00% | 12.84% | 0.00% | 1.46% | 0.00% | 4.82% | 0.00% | 2.66% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.38% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RYWWX and RYRRX have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to RYRRX (6.50%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYRRX's -60.36%.
RYRRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYRRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор