PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYDAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -26.55%/yr vs 11.44%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 9.59%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -26.55% против 11.44% соответственно.

RYWWX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.59%
6 месяцев
-0.83%
С начала года
-13.89%
1 год
-35.40%
3 года*
-30.74%
5 лет*
-20.20%
10 лет*
-26.55%

RYDAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.21%
6 месяцев
6.55%
С начала года
9.59%
1 год
19.07%
3 года*
15.32%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-13.89%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		9.59%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYDAX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.59

The correlation between RYWWX and RYDAX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с UWPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYTPXRYWWX с GRZZXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYGBX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с NASDXRYDAX с ^IXICRYDAX с ^GSPCRYDAX с XLKRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYWWX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.81
1.61

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.07
2.37

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.29

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.00

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

7.57

-8.75

RYWWX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYDAX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-37.34%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.47%

-9.86%

-32.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-16.50%

-59.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-22.12%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.82%

-37.34%

-58.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.93%

-0.78%

-97.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.80%

-4.30%

-64.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.84%

2.61%

+27.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYDAX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.22%

2.43%

+11.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.79%

9.71%

+25.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

12.31%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.13%

14.87%

+33.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.51%

17.58%

+28.93%

Сравнение комиссий RYWWX и RYDAX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYDAX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.81%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYDAX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (14.22%) compared to RYDAX (2.43%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор