PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RYWWX с RYDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RYWWX с RYDAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYDAX (Rydex Dow Jones Industrial Average Fund) are both mutual funds - RYWWX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds, while RYDAX is a Large Cap Value Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWWX returned -27.30%/yr vs 11.92%/yr for RYDAX. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. RYWWX charges 1.87%/yr vs 1.58%/yr for RYDAX.

Доходность

Сравнение доходности RYWWX и RYDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWWX показывает доходность -7.13%, что значительно ниже, чем у RYDAX с доходностью 7.55%. За последние 10 лет акции RYWWX уступали акциям RYDAX по среднегодовой доходности: -27.30% против 11.92% соответственно.

RYWWX

1 день
6.15%
1 месяц
7.03%
С начала года
-7.13%
6 месяцев
-6.40%
1 год
-32.67%
3 года*
-31.29%
5 лет*
-17.81%
10 лет*
-27.30%

RYDAX

1 день
-0.09%
1 месяц
2.23%
С начала года
7.55%
6 месяцев
6.04%
1 год
19.93%
3 года*
15.47%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWWX и RYDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		-7.13%-51.31%-17.03%-28.06%2.55%17.09%-57.70%-39.99%23.02%-47.98%
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		7.55%12.98%13.10%14.36%-8.88%19.11%7.47%23.13%-5.14%26.19%

Correlation

The correlation between RYWWX and RYDAX is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

-0.59

The correlation between RYWWX and RYDAX shifts across timeframes, from -0.59 (all time) to -0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Dow Jones Industrial Average Fund

Часто сравнивают с RYWWX:
RYWWX с RYTPXRYWWX с UHPIXRYWWX с RYVNXRYWWX с UWPIXRYWWX с PSTIXRYWWX с RYCLXRYWWX с GRZZX
Часто сравнивают с RYDAX:
RYDAX с ^IXICRYDAX с NASDXRYDAX с XLKRYDAX с ^GSPCRYDAX с VOORYDAX с DAXRYDAX с ETH-USD

Доходность на риск

RYWWX vs. RYDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RYWWX
Ранг доходности на риск RYWWX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWWX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWWX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWWX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWWX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWWX: 11
Ранг коэф-та Мартина
RYDAX
Ранг доходности на риск RYDAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYDAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYDAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYDAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYDAX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWWX c RYDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) и Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RYWWXRYDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.84
1.72

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.53

-3.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.18

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

8.20

-9.39

RYWWX vs. RYDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWWX на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа RYDAX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWWX и RYDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWWX и RYDAX

Максимальная просадка RYWWX за все время составила -98.12%, что больше максимальной просадки RYDAX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWWX и RYDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RYWWXRYDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.12%

-37.34%

-60.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.07%

-9.86%

-34.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.97%

-16.50%

-59.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.06%

-22.12%

-61.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.66%

-37.34%

-59.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.76%

-0.67%

-97.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.69%

-4.32%

-64.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.92%

2.61%

+30.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWWX и RYDAX

Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Rydex Dow Jones Industrial Average Fund (RYDAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что RYWWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RYWWXRYDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

4.24%

+11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

9.82%

+25.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.94%

12.46%

+30.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.11%

14.88%

+33.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.55%

17.61%

+28.94%

Сравнение комиссий RYWWX и RYDAX

RYWWX берет комиссию в 1.87%, что несколько больше комиссии RYDAX в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWWX и RYDAX

Дивидендная доходность RYWWX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности RYDAX в 0.35%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RYDAX
Rydex Dow Jones Industrial Average Fund		0.35%0.38%1.73%0.75%3.17%1.22%4.87%4.02%1.25%3.70%0.56%
RYWWX
Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund		5.38%5.00%5.36%3.28%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RYWWX and RYDAX have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWWX has higher volatility (15.65%) compared to RYDAX (4.24%). In terms of maximum drawdown, RYWWX dropped -98.12% vs RYDAX's -37.34%.

RYDAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWWX и RYDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор