Сравнение RYWTX с RYURX
RYWTX (Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund) and RYURX (Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund) are both mutual funds - RYWTX is a Leveraged Equities fund managed by Rydex Funds, while RYURX is a Inverse Equities fund managed by Rydex Funds. Over the past 10 years, RYWTX returned 9.77%/yr vs -25.94%/yr for RYURX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. RYWTX charges 1.82%/yr vs 1.49%/yr for RYURX.
Доходность
Сравнение доходности RYWTX и RYURX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RYWTX показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 9.77% против -25.94% соответственно.
RYWTX
- 1 день
- -4.11%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 47.47%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 9.77%
RYURX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- -17.29%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -34.17%
- 10 лет*
- -25.94%
Сравнение доходности по годам RYWTX и RYURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 6.41% | 69.22% | 5.96% | 21.59% | -37.87% | -36.42% | 45.21% | 48.35% | -32.80% | 74.71% |
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | -8.03% | -82.28% | -13.04% | -14.56% | 17.56% | -24.19% | -24.90% | -22.65% | 4.33% | -17.38% |
Correlation
The correlation between RYWTX and RYURX is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between RYWTX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RYWTX vs. RYURX — Ранг доходности на риск
RYWTX
RYURX
Сравнение RYWTX c RYURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RYWTX | RYURX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.95 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | -1.75 | +6.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RYWTX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | -1.47 | +2.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | -0.87 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | -0.84 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.62 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок RYWTX и RYURX
Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYURX в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYURX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RYWTX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.47% | -99.34% | +20.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.01% | -18.35% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.38% | -87.70% | +50.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.48% | -88.82% | +17.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.47% | -95.29% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.32% | -99.34% | +66.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.85% | -69.04% | +19.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 9.91% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RYWTX и RYURX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.99% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RYWTX | RYURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.99% | 2.89% | +11.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.76% | 8.95% | +23.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.54% | 11.82% | +29.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.02% | 39.62% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.63% | 31.10% | +15.53% |
Сравнение комиссий RYWTX и RYURX
RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RYWTX и RYURX
Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности RYURX в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYURX Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund | 4.15% | 3.82% | 6.78% | 2.79% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYWTX Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund | 0.79% | 0.84% | 3.90% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
RYWTX and RYURX have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RYWTX has higher volatility (13.99%) compared to RYURX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYURX's -99.34%.
RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYURX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор