PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RYWTX с RYURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RYWTX и RYURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RYWTX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у RYURX с доходностью -7.91%. За последние 10 лет акции RYWTX превзошли акции RYURX по среднегодовой доходности: 8.36% против -12.69% соответственно.


RYWTX

1 день
2.31%
1 месяц
2.51%
6 месяцев
-8.94%
С начала года
3.56%
1 год
30.97%
3 года*
22.78%
5 лет*
-0.48%
10 лет*
8.36%

RYURX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.40%
6 месяцев
-6.77%
С начала года
-7.91%
1 год
-13.68%
3 года*
-11.53%
5 лет*
-8.67%
10 лет*
-12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RYWTX и RYURX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund
3.56%69.22%5.96%21.59%-37.87%-36.42%45.21%48.35%-32.80%74.71%
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
-7.91%-11.41%-13.04%-14.56%17.56%-24.19%-24.90%-22.65%4.33%-17.38%

Correlation

The correlation between RYWTX and RYURX is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2011 г.

-0.71

The correlation between RYWTX and RYURX has been stable across timeframes, ranging from -0.71 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund

Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund

Доходность на риск

RYWTX vs. RYURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RYWTX
Ранг доходности на риск RYWTX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYWTX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYWTX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYWTX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYWTX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYWTX: 1111
Ранг коэф-та Мартина

RYURX
Ранг доходности на риск RYURX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYURX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYURX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYURX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYURX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYURX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RYWTX c RYURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) и Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RYWTXRYURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.87

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.46

-1.64

+4.10

RYWTX vs. RYURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RYWTX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа RYURX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RYWTX и RYURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RYWTX и RYURX

Максимальная просадка RYWTX за все время составила -78.47%, что меньше максимальной просадки RYURX в -96.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RYWTX и RYURX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RYWTXRYURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.47%

-96.72%

+18.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.01%

-16.08%

-13.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.38%

-38.48%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.77%

-44.10%

-23.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.47%

-75.17%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-96.69%

+61.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.74%

-69.01%

+19.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

8.50%

+3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RYWTX и RYURX

Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWTX) имеет более высокую волатильность в 13.83% по сравнению с Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund (RYURX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что RYWTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RYWTXRYURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.83%

3.64%

+10.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.03%

9.94%

+25.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.92%

12.49%

+31.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

17.11%

+31.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.62%

18.09%

+28.53%

Сравнение комиссий RYWTX и RYURX

RYWTX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии RYURX в 1.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RYWTX и RYURX

Дивидендная доходность RYWTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности RYURX в 4.15%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYURX
Rydex Inverse S&P 500 Strategy Fund
4.15%3.82%6.78%2.79%0.00%0.00%0.42%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYWTX
Rydex Emerging Markets 2x Strategy Fund
0.81%0.84%3.90%2.14%0.00%0.00%0.00%0.58%0.00%0.00%0.00%1.59%

Часто задаваемые вопросы


RYWTX and RYURX have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYWTX has higher volatility (13.83%) compared to RYURX (3.64%). In terms of maximum drawdown, RYWTX dropped -78.47% vs RYURX's -96.72%.

RYWTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RYWTX и RYURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор